由市場老手的交易秘訣所衍生出來的交易策略(一)

By | 2016-05-05
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這陣子盤這麼差，只作多不作空的人日子難過，想起一位多空都作的老業內，他的作法是多頭時挑剛開始冒出來比大盤強的作多，空頭時挑剛開始比大盤弱的作空，我把這樣的思維寫成交易策略，回測的結果不差，提供給大家，以此為基礎，進一步優化成更佳的交易策略。

我的思維如下

1.把加權指數五日MA在20日MA均線之上視為多頭，反之則是空頭。

2.我把股價當分子，加權指數當分母，然後拿這個值去算BBand，一旦這個值突破BBand的上沿，代表這檔股票跟大盤的相對強度已經出現跟以往正常的區間不同。

3.這檔股票短線沒有急漲的太過頭

符合以上三個條件的腳本寫法如下:

value1=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")/close;
if value1<>0
then value1=1/value1;

input: Length(20); SetInputName(1, "布林通道天數");
input: BandRange(2);SetInputName(2, "上下寬度");

variable: up(0), down(0), mid(0);

up = bollingerband(value1, Length, BandRange);

if value1 cross over up 
and average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),5)>
average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),20)
and close<close[2]*1.07
then ret=1;

我拿這個腳本來跑今年以來有量的中小型股，回測報告如下 050501 這個策略的核心精神就是大盤多頭時找比大盤還強的作多，大盤空頭時找比大盤還弱的作空，我們以楠梓電這檔個股為例，請看下圖 050502 從這張圖也可以看到，當BBand上下兩條線縮的很近時一旦數值突破上限或下限時，訊號的可信度更高

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