在統計學上有個應用相當普遍的計算,叫做”標準差”,在許多領域經常都會被使用到,今天我們拿來放在交易裡實作,看看能有什麼樣的運用?
要研究這個公式可能有點花時間,所以在XS裡提供了一個方便使用的系統函數,可以簡單快速的計算出結果:StandardDev
使用方法 StandardDev(Close,20,1),目前只要管前面兩個輸入參數就可以了:Close是收盤價,20是20期,日線的話就是20天,最後的 1都一直用1就好!
我們在拿來用以前要先大概知道一下標準差是什麼意思:簡單來說就是把最近幾期的價格拿來衡量一下,如果標準差越大,表示價格離散程度高,波動很大! 反之如果標準差小表示最近的股價的行為還算一致!
不過如果是單用收盤價Close會有一個麻煩,就是有的股價高,有些股價低的情況下就很難一致化判斷,所以我們小小調整一下,用高低波動比來計算標準差:
StandardDev(H/L,20,1) ,因為數值比較小,我們最後再乘上個100,畫出來的指令 plot1(StandardDev(H/L,20,1)*100,”波動標準差”);
那這要怎麼運用呢?
我們知道當股價在多頭走勢的時候,走出一波追高可能常常會追到很高,利用這個方式我們可以看得出來,多方在回檔休息的時,整個股價的下跌動能溢失,這時候就會出線波動標準差低點,挑這樣的時候進場,能夠取得贏面的機會也就比較大,忍受回檔風險的機會也相對會小很多!!
當然!適當的停損還是必要的,各位快來試試吧!