昨天我在期貨公司上班的老朋友很哀怨地跟我抱怨，都不介紹一些期指的交易策略，我想說期貨市場會程式交易的高手如雲，那需要我去野人獻曝，倒是可以跟大家分享一個我用了一陣子的交易策略: “買價外call的txo小確幸交易法”。
由於工作的關係，我無法一直盯著盤看，但我一直都有寫一些策略來研判大盤的多空方向，所以我會在策略出現買進訊號時，拿一筆我虧得起的錢(例如五萬元)，去買價外的call，因為價外的call權利金比較低，五萬元可以買到的口數比較多(我差不多都買到十口左右)，如果行情如預期般上揚，行情若能跑個100點以上，報酬率就一倍了，如果訊號出來行情沒有馬上動，我隔天就認賠，然後這個月就只好縮衣節食，花省一點，我把這個策略稱為TXO小確幸交易法。
這個交易法的核心是透過什麼策略來判斷可以進場?
我自己是寫了幾個，今天跟大家介紹其中一個用上漲下跌家數及成交量結合移動平均線寫的策略。
先前我有跟大家介紹過上漲下跌家數指標及上漲下跌成交量指標
我有觀察到，這兩個指標在判斷大盤多空轉折點時，有不錯的效果
當大盤翻多時
1.上漲家數與下跌家數的差會明顯的拉大
2.上漲成交量跟下跌成交量的比例，短期的平均值會比長期的平均值突出不少。
所以我就寫了以下的腳本
//for 加權指數數日線
input:period(10,"計算天數");
input:period1(5,"短期移動平均天數");
input:period2(20,"長期移動平均天數");
value1=getField("上漲家數");
value2=getfield("下跌家數");
value3=summation(value1-value2,3);
value4=average(value3,3);
value5=getField("上漲量");
value6=getfield("下跌量");
if value6<>0
then value7=value5/value6;
value8=average(value7,period1);
value9=average(value7,period2);
value10=value8-value9;
if average(close,5) cross over average(close,20)
and (value4 > 0 and value4>value4[1])
or (value10 > 1.7 and value10>value10[1])
then ret=1;
這個腳本的概念是，當五日均線突破十日均線時，如果上述兩個情況有一個成立，代表這次的均線黃金交叉是有民意基礎的黃金交叉，大部份的個股都跟著翻多。
我拿這個腳本，用4%停利，1%停損去跑回測，以下是回測報告
過去三年來一共出現了13次的交易機會，其中七次賺錢，不過因為一賺就是4%，虧的時候1%就停損，所以還是賺了16.73%。
這個績效比我單純用五日移動平均線與20日移動平均線黃金交叉來作交易訊號要好很多
我自己一直覺得，如果只運用單純的期指價量來制定交易策略，當然是有一些很成功的交易者，但如果我可以運用加權指數相關的欄位，等於拿來更多相關及且有用的數據來作預測，我一直深信這樣做，可以更貼近市場的脈動。
以上是我TXO小確幸的一個策略，我一共有幾個不同的策略，我用condition1 …..及countif 來計算這些策略其中有那幾個在這兩三天內也有出買進訊號，如果這個數字夠大，就表示不同的策略都出買進訊號，那我就進場拼個小確幸。
這樣的操作方式，比較適合像我這種開盤時間並不一 定可以坐在螢幕前面的人，也比較適合我這種以小搏大，輸了就當買樂透沒中的個性。
未來有機會再跟大家介紹其他的大盤交易策略
