日KD向上時的60分鐘線盤整後噴出

By | 2016-07-05
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隨著程式交易日漸引起大家的注意，小弟也開始從十年寒窗無人問，變成朋友詢問策略寫法的對象，最新被問到一個交易策略: “找出那些日線KD向上的股票中，60分鐘線盤整後創新高的”。

我整理了朋友的思考方式，把這個策略的想法歸納如下圖

0 70501

他的思考方向是如果個股KD 日線呈多頭排列，代表最近是多頭在主導，60分鐘線如果盤整一陣子，代表近期處於多頭在新佔領的地盤休養生息，休息夠了，一旦噴出，代表另一波的多頭走勢即將展開。

我根據這個思維，寫了以下的腳本，

//盤整後噴出
input: Periods(15,"計算期數");
input: Ratio(3,"近期波動幅度%");
input: TXT1("僅適用60分鐘","使用限制");
var:rsv1(0),k1(0),d1(0);
xf_stochastic("D",9, 3, 3, rsv1, k1, d1);
condition1 = false;

if (highest(high[1],Periods-1) - lowest(low[1],Periods-1))/close[1] <= ratio*0.01 
then condition1=true//近期波動在?%以內
else return;

if condition1 and high = highest(high, Periods)
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
and volume >=average(volume,20)*1.3
and k1>d1
and k1>50
and k1<80

then ret=1;

這個腳本有用到我之前有介紹過的兩個自訂函數，

現在已經成為XScript編輯器中的系統函數囉！

直接輸入函數呼叫即可，不需要在自訂函數腳本。

 

在此稍微介紹一下在盤後噴出腳本中，使用到這兩個函數的原因為，

一個是”xf_getvalue”，這是用來作跨頻率的資料對齊用的，

另一個是”xf_stochastic”，這個函數是用來計算跨頻率的KD值的，它的用法是

xf_stochastic(“頻率”,天期,3,3,rsv,K,D)

需要這麼處理的原因在於，我們在這裡跑的是60分鐘線，如果直接用KD的函數去跑，是跑不出日KD的正確數字的，因為60分鐘線的計算基礎下，前一根不會是前一天，所以需要先做資料對齊的處理，算出在60分鐘線之下，前第N根的數字才是日線要拿的值。

我回測一年60分鐘線之後的報告如下圖

070502

這樣的回測結果確實有比單純用60分鐘線去跑的時候勝率高出一些。

 

這當中有不少參數，停損停利的條件，以及應用的股票(我用的是有量的中小型股)可以調整，請各位自行找出最適合您自己的參數及應用的商品

 

跨頻率的腳本在撰寫時，如果有用到指標，都必須使用指定頻率的指標函數，不能直接引用系統提供的原有函數，希望XS可以儘早提供常用指標如RSI，MACD等等在跨頻率使用時的函數。

 

 

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