尋找具有領先預測性的交易策略

By | 2015-05-16

我們總是想在個股行情發動前,就先上車,但大部份的技術指標都總是在價量齊揚之後,才會出現買進訊號。

但有的時候,可能受限於大盤的下跌,雖然股價沒有太大的上揚,成交量也沒有明顯的回升,但如果成交量佔大盤比種持續變大,股價穩定的比大盤強,往往等到大盤一回穩,股價就開始有明顯的回升。

XS裡有兩個欄位,一個叫資金流向,一個叫強弱指標,前者是成交值跟大盤成交值的比值,後者則是個股漲跌幅與大盤漲跌幅的相對闗係,我們可以透過這個兩個欄位,找到盤不好但個股表現相對穩定且資金在流入的股票。

我們常說要找價量齊揚的股票,但如果考慮到相對的概念,我們要找的其實是成交量佔大盤的比重在增加,而且股價跟大盤對應的強度在增強。

運用這樣的概念,我寫了一個指標,這指標在計算十天之內有多少天成交值佔大盤比重在增加且比大盤強,然後取五日平均
我發現當這數字從一以下向上而股價還在橫向整理時,後市出現長紅的機率頗高(如附圖一)
這個指標的腳本如下:

input:sp(10);
setinputname(1,"短計算區間");
value1=GetField("資金流向");
value2=GetField("強弱指標");
var:count1(0) ;
count1=countif(value2>0and value1>value1[1],sp);
value3=average(count1,5);
plot1(value3,"短期價量齊揚天數");

這樣的概念,代表個股的強度跟佔大盤成交值都在轉強,但股價受大盤壓抑,一旦大盤好轉,股價表現就可能很亮眼。

這樣的概念,我們可以改寫成策略雷達的腳本

input:sp(10);
setinputname(1,"短計算區間");
value1=GetField("資金流向");
value2=GetField("強弱指標");
var:count1(0) ;
count1=countif(value2>0and value1>value1[1],sp);
value3=average(count1/SP*100,5);
if (highest(close,5)-lowest(close,5))<close*1.07
and value3 cross over 35
then ret=1;

運用這個策略,記得兩件事
1.選大盤不是很好的時候
2.別挑太沒有量的股票,不然資金流向稍為增加一點成交量就會暴增

我自己使用上發現,這個策略出現的股票不是天天都有,但後市有行情的機率比起其他策略,還頗不錯。