不論是自動化或演算法交易等等的交易系統,都有一個核心的系統化交易方法,這方法裡可能是有一些指標或是用數學方法產生的買進賣出訊號! 很多方法其實在有電腦之前就已經存在而且被廣範使用了,我們今天就來看看有哪些?
1.均線穿越: 這是常使用的一種方法了,通常會是計算當股價穿越突破或跌破某一條均線,或是利用兩條不同參數所計算出來的平均線來看做為買賣訊號,當然也有人會使用到三條以上的均線! 而熟悉的MACD指標就是計算兩條均線的差值! 這裡的均線,就是將一個特定價格對一定期間作平均,而這個價格也是可以用很多方法去算出來,譬如用典型價,加權價,或是簡單的收盤價等等,可以從這裡做出相當多的變化!!
2.通道突破:顧名思意,這個方法就是每天都把過去一段時間內的價格拿來做計算,然後找出最高價和最低價,最後把這些最高最低價都連線起來,看起來就像是圍住價格的一個通道!!當股價突破或跌破了這個通道,就發出買進或賣出訊號! 最知名的海龜交易系統就是利用唐奇安通道突破來執行買賣!
3.波動率突破: 這個方法並不直接使用價格來判斷,而是使用價格的高低點差計算出一個值,我們稱為波動率,而當這個波動率出現異常的放大時,表示股價活性大增,以此可視為買進或賣出的點! 最常會使用的方法就是平均真實區間. 我們把過去一段時間的真實高低範圍算出來,然後做平均,接著把股價均線加減這個平均真實區間值,這時候我們就會得到一個像通道一樣的區域,當股價突破上緣,就是進場的時機!
4.壓力支撐法:這個概念是源自於市場上存在一個阻力的理論,當股價在變動到某一個價位的時候,會非常難通過!! 當股價上漲到某個點就很難再漲上去,這個價就稱做是壓力,相對的,如果是跌到某個點就很難再跌破,這個價就稱做是支撐!! 這個方法就是利用歷史資料去找出這個壓力支撐點,當股價突破壓力點的時後就採取進場動作,而當時的壓力價,在突破行為出現後,往往就會成為新的支撐點! 而這些點在資料上的表徵,經常就是一段期間內的最高最低價!
5.型態辮識:這個層面的交易可以是非常簡單到只要是收長紅棒就動作,也可以非常複雜到用碎形計算頭肩底的可能價位,算是一個涵蓋面非常廣的交易方式!! 光是看K棒數就可以組出N! 種組合了,而且還有開高低收價的對應關係,這衍生出來的交易方法真的是不勝奇數,很多交易叢書裡都可以找到相關資料! 其中赫赫有名的就屬酒田戰法了,發明人本間先生就是從股價的型態去預測未來可能發生的行為而聲名大噪!!
看了這麼多交易方法有沒有躍躍欲試呢?
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