好久都沒有破底且創新高

By | 2018-11-02

多空力道的拉扯,總得分個輸贏,破底是空方獲勝,創新高則是多方領先,如果雙方處於長期的拉距,但底部一直沒有再破,那就代表空方一直沒有辦法再更下一城,如果這時候多方終於創出了波段的新高,代表市場波動上可能出現新的方向。

根據這樣的概念,可以寫出以下的腳本

input:period(90);
input:percent(20);
setinputname(1,"未破底區間");
setinputname(2,"盤整區間漲幅上限");
condition1=false;
condition2=false;
value1=lowest(low,period);
if value1=low[period-1]
then condition1=true;
if highest(high[1],period)<=value1*(1+percent/100)
then condition2=true;
if condition1 and condition2 and close crosses over highest(close[1],period)
then ret=1;

根據這個腳本可以挑出像以下這樣的標的

2018110203

在多頭市場,這個策略的回測表現是不錯的

2018110202

從回測數字來看,符合條件的交易次數一年有接近四十次,使用者可以選擇那些在型態上整理的時間夠長且底部一直愈墊愈高的標的。