朋友在抱怨這陣子不好操作，我想起師父以前常說的兩句話: “長線保護短線”，”大盤保護個股”。長期以來，我總是在指數突破月線後加碼，在指數跌破後空手，今天我想透過XS的回測功能及跨商品功能，跟大家討論這個觀念。
首先請大家看看這張圖
從這張圖我們可以發現，加權指數與月線的關係基本如下
1.在上昇趨勢裡，大部份的時間，加權指數都在月線之上
2.在下降趨勢裡，大部份的時間，加權指數都在月線之下
3.在上昇趨勢裡，加權指數偶爾會跌破月線，但會很快站回
4.在下降趨勢裡，加權指數偶爾會突破月線，但會很快跌回
5.一但月線的斜率很明顯的反轉後，該趨勢總會持續一段時間
所以一直以來，月線一直是我決定加減碼的重要指標。
這次XS正在測試中準備要上線的版本有兩個功能，一個是回溯測試的功能，一個是跨商品寫在同一個腳本中的語法，我想用這兩個功能，舉一個簡單的例子，跟大家說明這種操作思維。
請看下面這個腳本
condition1=false;
condition2=false;
if momentum(close,10)cross over 0
then condition1=true;
value1=getsymbolfield("tse.tw","close","d");
if value1>average(value1,20)
then condition2=true;
if condition1 and condition2
then ret=1;
在這個腳本裡，我們第一次用到一個跨商品跨頻率的語法:”Getsymbolfield”
它的用法是 指定某一變數=getsymbolfield(“商品代碼”,”欄位名稱”,”頻率”)
所以上面這個腳本的意思就是
“在加權指數站在月線之上時，如果台股MTM突破零時，就進場。”
我用這個腳本去跑所有有量的中小型股票，然後發現，從今年第一個開盤日到現在，如果用這個腳本下去操作，一共會賺295%，勝率是51.3%，測試報告如下表
但如果只是用單純的動量指標突破零，那麼績效就不如上面這個有用加權指數與月線關係來作過濾的腳本，總報酬率只剩23.3%，勝率剩下47.95%。
這當中最大的差別就在於有沒有考慮到大盤的方向。
透過這個例子，我想表達的是，孫子兵法中說的: “多算勝，少算不勝” ，一個完整的交易策略，不僅要考慮個股的價量情況，也可以再考慮整個大環境的多空態勢，這樣不一定能買在最低賣在最高，但長期下來，比較可以因為站對邊而有機會因勢乘利。
