報復性反彈

By | 2016-05-03

股票市場情緒很極端,漲的時候眾星拱月,跌的時候棄如敝屣,超漲超跌時有所見,超跌的股票,往往像是過街老鼠,人人喊打,但真的跌的太過頭了,也會有報復性上漲的一天,今天我們就來探討,像這樣的公司,要透過什麼策略程式,才能提早發現。

報復性上漲的例子很多,這幾年,最有名的例子大約有下面幾個

050302 050301

這些股票的特徵如下:

1.從還原月線看,股價都連續跌了好幾個月

2.從日線看,在報復性反彈時,成交量佔大盤的比重回昇,股價比大盤強且都有出現至少一根的長紅棒

根據這兩個特徵,我使用XS即將上線的跨頻率語法,寫了一個用月線RSI找超跌,用日線找短線轉強的股票,腳本如下:

//先來找出月線RSI小於5的股票
input:period(6,"RSI期別");
var:x(0),up(0),down(0);
up=0;
down=0;
for x=0 to period-1
begin
if GetField("收盤價","AM")[x]>GetField("收盤價","AM")[x+1]
//取得還原月線的收盤價 並計算RSI
then
up=up+GetField("收盤價","AM")[x]-GetField("收盤價","AM")[x+1]
else
down=down+GetField("收盤價","AM")[x+1]-GetField("收盤價","AM")[x];
end;
value1=up/(up+down)*100;

value2=GetField("資金流向");
value3=GetField("強弱指標","D");

if value1<=25
then begin
if countif(value3>0,5)>=4
or countif(value2-value2[1]>0,5)>=3
or countif(close>=close[1]*1.04,3)>=1
then ret=1;
end;

之所以月線要這麼不厭其煩的用Getfield的方式來模擬RSI,主要是因為跨頻率如果以是日線為計算基準時,若直接套用RSI的期別時,電腦計算期別時是以日線為準,這時候,每天的月RSI其實是同樣的數字,這樣算出來的結果,就不是我們想要的了。

今早用這個腳本跑出來的股票有潤泰全,三商壽這兩檔,由於這個腳本對於日線轉強的標準訂的比較低,後續還是要搭配日線其他指標及籌碼來觀察是否真的轉強