周線,日線跟60分鐘線兼顧的交易策略

By | 2016-06-15

以前老師父教我們用週線抓波段,用日線抓進場日期,用60分鐘線抓交易時機,他們總是要我們週線日線及60分鐘線要同時看,所以我們看盤的螢幕就愈來愈大,愈來愈多,做為後生小輩,師父的話都有聽,但坦白說,知其然,不知其所以然,後來讀到一本書,Alexander Elder的著作: “Trading for a living”,這是一本同時使用不同頻率來制定交易策略的著作,我試著參照書裡的思考邏輯,寫出對應的交易策略,回測的效果還不錯,跟大家分享這個策略,各位不妨以此為基礎,進一步調整成勝率更高的私房策略。

在這本書裡,Alexander 提出了一個觀念: 叫作三重濾網交易系統(Triple Screen Trading System),它的概念是把股價波動的趨勢分成三種,一是主趨勢,二是中期趨勢,三是短期趨勢,他用Tide(潮汐),波浪(Wave)與小漣漪(Ripple)三種海浪的變化來代表這三種不同的趨勢,顧名思義,潮汐是長線的主要趨勢,漲潮時,海水會愈來愈逼近海岸,退潮時則海水會離海岸愈來愈遠。在漲潮退潮的過程中,海浪則是一波波打向岸邊,不斷地往前衝然後後退,漣漪則是海浪踫到不同地形地物時所激起的浪花,雖然漂亮而惹人注目,但對於大方向無關緊要。

Alexander的三重濾網交易系統的概念就是

1.掌握主要趨勢。(週線)

2.在短期超買超賣後尋找進場時機(日線)

3.從股價的波動中確認進場點(盤中)

這樣的觀念,等於在一個交易系統中,同時使用了週線,日線及盤中洗價(例如60分鐘線)這樣的概念,這是一個跨三種頻率的交易策略,這樣的策略該怎麼建構呢?

首先是挑選週,日及60分鐘所用的指標及觸發條件

第一重看長線,可以用趨勢型的指標,所以我挑選MA移動平均線

第二重是要找在長線上昇趨勢中的回檔相對低點,所以我選擇動能指標MTM

第三重則是用突破型交易策略,當60分鐘線創20小時來新高。

這三者合在一起,就可以找出在對的趨勢裡,短期整理後又重新往趨勢前進的股票。

根據上述的邏輯,對應的腳本如下:

//週線多頭排列
if GetField("收盤價","W")
>=average(GetField("收盤價","W"),4)
and 
average(GetField("收盤價","W"),4)
>=average(getfield("收盤價","w"),15)
and 
//日線動能小於0
GetField("收盤價","d")-GetField("收盤價","d")[10]
<0
then begin
//60分鐘線創20小時來新高
if close=highest(high,20)
then ret=1;
end;

用這個腳本去作六個月期及三年期回測,跑有量的中小型股,回測報告如下圖

061901

 

061902

其實我也試著把大型拿來用這個策略跑過,雖然總報酬率還是有300多%,但勝率只有39%,效果還是遠不如有量的中小型股票好

 

在寫這種跨頻率腳本時,要特別留意資料對齊的問題,所以非基準頻率的欄位,最好不要透過宣告變數來使用。直接用引號[x]來代表前x期的該欄位數據,才能精準的取得前x期的數據。

跨頻率的交易策略我覺得確實值得一試,推薦給大家。