魚骨圖在投資決策上的實踐方式

By | 2016-04-21

魚骨圖又被稱為特性要因圖,是經理人們常用的工具,在要解決一個問題時,透過魚骨圖的方式,列出會影響結果的每個重要環節,然後透過腦力激盪,找出每個重要環節的核心要素。在進行投資決策時,魚骨圖也是一個蠻好用的工具,可以讓我們找出真正會影響股價波動的要素。

以下圖為例

魚骨圖範例

我每天都會把漲幅較大,且有一定成交量的股票,拿出來研究一翻,然後我歸納出這些股票常有的共同特徵

1.線型上在上昇趨勢中

2.籌碼是穩定的

3.今天開盤就明顯比較強

所以我就試著以魚骨圖的方式,列出要符合上述三個特徵,它們各別的要素是什麼,然後把這些要素寫成腳本

//先準備需要被拿來運算的資料
value1=GetField("法人買賣超張數");
value2=GetField("主力買賣超張數");
value3=GetField("融券增減張數");
value4=q_BoughtLotsAtOpen;//開盤委買張數
value5=q_SoldLotsAtOpen;//開盤委賣張數

//先宣告魚骨圖的魚骨數並先為false
condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;
//描述魚骨在什麼情況下由false變成true
if value1[1]>0 and value2[1]>0 and value3[1]>0 
then condition1=true; //符合籌碼穩定的條件
//===============MACD =================================
input: FastLength(12,"DIF短期期數"), SlowLength(26,"DIF長期期數");
input: MACDLength(9,"MACD期數");
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);

if oscValue > 0 and average(close,5)>average(close,20)
then condition2=true; //符合上昇趨勢的條件

if open > close[1]*1.015 and value4>highest(value4[1],20) or value4-value5>200
then condition3=true; //符合開盤走強

if condition1 and condition2 and condition3
then ret=1;

這個腳本的結構,主要是用condition1………到conditionN來界定投資決策的重要環節,然後列出所有該環節底下的核心要素,並寫成條件式,然後再透過關係運算子and或是or來建構核心要素與該環節的成立要件,而投資決策的形成,必須是所有環節都成立。

在語法上,它的架構就如下圖

魚骨圖架構

在擬定交易策略時,針對當沖,隔日沖,短線,波段等不同的交易方式,會影響績效的環節不會一樣,每個環節裡的核心要素也不一樣,我的研究方法是把不同交易方式裡成功的例子拿出來研究,尋找真正會影響績效的環節,然後再透過各種嚐試及回測,找出最能代表每個環節表現的核心要素,然後透過上述的語法結構,完成一個投資決策的腳本。各位不妨試著以類似的方法完成自己的交易決策魚骨圖,然後根據上面的語法範例完成自己的投資決策腳本。

 

 

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