雲端策略中心精進版之41~投信初介入

By | 2016-11-10

散戶一直有一種禿子跟著月亮走的交易方法,顧名思義,就是跟著法人走,法人進就跟著進,法人出就跟著出,這種盯著法的操作法,在以往投信主導市場且市場走基本面帶動的大多頭市場時,還蠻有用,但這幾年投信的操作手法有些調整,今天要跟大家介紹的,是一個尋找投信剛介入股票的短多交易策略。

這個策略是去尋找過去一陣子,投信都沒啥買超的股票,當多頭市場時,這類股票突然出現投信買超佔當日成交量超過15%的情況,且股價有所反應,這時候短線作多的勝率可以達到58%。

我把上面的條件寫成以下的腳本

if GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")
>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),10)
then begin

input: day(30, "投信交易期間");

value1 = summation(GetField("投信買賣超")[1], day); 
value2 = summation(volume[2], day);


condition1 = value1 < value2 * 0.02;
//先前投信不怎麼買這檔股票

condition2 = GetField("投信買賣超")> volume[1] * 0.15;
//投信開始較大買超

condition3 = H > H[1];
//買了股價有往上攻

condition4 = C > C[1];
//今天收盤有往上走

RET = condition1 and condition2 and condition3 and condition4;

end;

回測設定我用的是有量的中小型股,出場點我設為十天之後

2016111102

回測報告如下

2016111101

 

符合上述條件的股票還蠻多的,有579個交易機會,其中339次會賺錢,

勝率跟各項數據都顯示,這是一個可以follow的交易策略

 

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