雲端策略中心精進版之38~火箭後拉回的中小型股

By | 2016-11-04

我們常常在盤中看到一些中小型股票突然間往上衝,然後我們常常就會忍不住地想要進場共襄盛舉,今天的這個交易策略是在尋找那些在五分鐘之內曾經往上沖之後,收盤稍稍接回的小型股,從回測的數字來看,在多頭市場,這樣的短多策略,還是有一定的績效

我寫的腳本如下

 if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
 > average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
then begin 
 if barfreq ="Min" and barinterval =1 
 and close[1]/close[2]>1.02
 and highest(high,250)<=lowest(low,250)*1.07
 then 
 ret=1;
end;

回測設定時,我用的是有量的中小型股,停利是6%,停損是5%,由於是用五分鐘K去跑,所以我只先回測一年

2016110301

 

回測報告如下:

2016110302

 

從回測的數字來看,在大多頭市場,中小型的股票如果盤中急拉後稍為回檔整理,  確實是值得觀察的一個族群,我如果把停損停利都設為5%,勝率甚至達到六成。

2016110303

但這個策略在大盤經常殺尾盤的空頭市場,風險還是蠻大的,在應用上還是要選擇大多頭市場比較合適。

 

 

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