雲端策略中心精進版之37~開高後不拉回的中小型股

By | 2016-11-04

以前台股只有幾百檔的時候,我有個同事,每天早上都拿了一份在K線圖上畫了很多圈圈的財訊快報來公司,被他圈中的股票,都有兩個特徵,一是先前漲幅不大,二是昨天開高收最高,現在台股有1500檔,要一檔一檔挑這樣的股票財訊快報也不再提供線圖了,我試著把這樣的精神寫成交易策略,回測後我發現,這樣的作法,只能用在好股票上,而且,收盤收最高很重要。

我寫的腳本如下

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
//大盤多頭
then begin
input:sp(2,"回檔最大幅度");
input:opl(1.5,"開高最小幅度");
input:oph(4,"開高最大幅度");

if open>=close[1]*(1+opl/100)
//開高超過一定百分比
 and close<=close[1]*(1+oph/100)
 //開高的幅度低於一定百分比
 and low>open*(1-sp/100)
 //回檔幅度不超過一定百分比
 and close=high
 //收最高
and close[1]<close[3]*1.1
//前三天漲幅不到10%

and volume>average(volume,20)*1.2
//成交量增加一定百分比]
then ret=1 ;
end;

在回測設定時,我用的是高股利或高ROE的股票(現金股利過去三年都至少兩元或是ROE超過25%),出場是設五天後或是8%的停損停利。

2016110207

回測報告如下

2016110206

過去三年完全符合這樣條件的次數不算多,但賺的時候賺不少,虧的時候虧不多,勝率也接近六成,屬於穩定獲利型的策略。

但如果同樣的腳本用在其他非績優股上,或是不堅持一定要收最高,績效就差蠻多的

 

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