開發彼此無相關的複合策略

By | 2017-11-21

書上市後,好像在辦人生交友回顧會,以前的老戰友看完書,考了我一題: 你覺得用技術面,籌碼面,還是基本面寫交易策略比較有用?? 是用1分鐘線有用?還是日線有用? 還是從頭到尾用週線就好?(老戰友是週線應用天王),我的腦海裡想起一首伍佰的歌:"台灣製造",裡頭有一句歌詞叫作

“攏乎咱摻摻做伙"

摻摻作伙

沒錯,根據機率學,如果彼此沒什麼相關性的交易策略,都出現買進訊號,那麼這時候進場買進的勝率,應該要更高才對。

以昨天的雲端策略中心出的訊號為例

3317

昨天一開盤,多次到頂而破這個從技術面出發的策略,出了好幾個訊號,但只有尼克森也同時符合主力默默收集籌碼後攻堅這個籌碼面的交易策略,結果尼克森是所有昨天多次到頂而破跳出來的股票裡,走勢最強的。

再例如,我之前就有聽說過,有個老師最拿手的一招,就是挑出主力買超且BBand出現買進訊號的股票。

我單獨寫了一個bband的進場腳本

setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
down1 = bollingerband(Close, Length, -2 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;

if linearregslope(up1,10)[1]<0
and linearregslope(down1,10)[1]>0
and bbandwidth[1]*1.1<average(bbandwidth,20)[1]
and close crosses over mid1
and close crosses over highest(high[1],2)
then ret=1;

用這腳本去跑過去一年的所有股票,回測報告如下,

112101

勝率是48.21%,如果我加上主力前一日買超大於800張這樣的籌碼面條件,腳本如下

condition1=false;
condition2=false;

setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
down1 = bollingerband(Close, Length, -2 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;

if linearregslope(up1,10)[1]<0
and linearregslope(down1,10)[1]>0
and bbandwidth[1]*1.1<average(bbandwidth,20)[1]
and close crosses over mid1
and close crosses over highest(high[1],2)
then condition1=true;

value1=GetField("主力買賣超張數");
if value1[1]>800
and volume>=average(volume,20)*1.3
then condition2=true;
if condition1 and condition2 then ret=1;

這時同區間回測出來的交易次數只剩下11次,但其中8次賺錢,勝率超過72%

112102

這一年的數據來看,BBAND的買進訊號,如果考慮到前一晚主力有大買超,勝率會比較高。不過這個策略如果回測的時間拉長,其實勝率也就五成上下,應該是沒有市場傳的那麼神勇。這也是自己寫腳本自己回測的好處,任何聽到的策略,都可以實地測看看。

如果要說技術面與籌碼面整合的不錯的交易策略,小弟倒是可以提供一個,先來看腳本

//全部股票,出場設20天
input:period(20);
value1=GetField("分公司賣出家數")[1];
value2=GetField("分公司買進家數")[1]; 

if linearregslope(value1,period)>0
//賣出的家數愈來愈多
and linearregslope(value2,period)<0
//買進的家數愈來愈少
and
 close*1.05<close[period]
//但這段期間股價在跌
and 
close*1.03<close[1]
//今天又跌超過3%
and close*1.5<close[100]
and tselsindex(10,6)=1
then ret=1;

從這腳本就可以看出,我們是在尋找那種股價在近百日大跌五成但近十日主力卻逆向在收集籌碼的股票,把這個腳本去回測過去五年的所有股票,20天後出場,勝率超過六成,如果持有超過四十天,勝率更超過65%。

大跌後的主力收集回測報告

這個策略是在尋找那些股價大跌後,主力有沒有重新回補的股票,例如下面這張圖

112103

這個策略實際操作起來,是靠大賺來頂勝率沒有非常高的缺點,如果能輔以基本面的研究,過濾那些基本面有疑慮的股票,應該可以做的更好。

以上大致是我摻摻作伙的操作方式,大抵上就是把技術面跟籌碼面的策略一起考慮進來,濾出來的股票再從基本面去double check。

摻摻作伙,我覺得還行,盍興乎來!!

 

 

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