短空策略之長紅後的長黑

By | 2018-12-17

最近氣氛比較多空紛雜,網友們建議也不妨介紹一些空方策略,所以今天跟大家介紹一個短空策略~長紅下的長黑。

這個策略是去尋找那些前一天大漲但最近一個交易日馬上大跌的股票,然後短空。回測的結果顯示,就算是過去三年基本算是多頭市場,這個策略還是有七成以上的勝率。

先跟大家介紹一下這個策略的由來。

我的交易策略基本都是follow下面這個流程圖

2018121902

至於觀察及尋找規則,除了看書之外,我最常作的是每天看看那些漲幅及跌幅在前面的股票,他們在價量及其他數據上有那些共同點。

長紅後長黑這個短空策略,是我在看大同的K 線時所發現的。

如下圖,我發現大同這檔股票,在大漲之後如果隨之而來的是一根長黑,股價下跌的機率不小。

2018121903

所以我就寫了一個小小的程式來尋找符合大漲後隔日大跌的股票

if close[2]*1.06<close[1]
and close*1.06<close[1]
then ret=1;

我把這個程式拿去回測所有的股票過去三年,停利我設5%,最後出場日設在10日之後,以下是回測報告

2018121901

過去三年大盤基本多頭,但這個短空策略可以有七成的勝率,而且達到171%的投資報酬率。

如果回測五年,勝率是72.2%,總報酬率更高達516%

以下是這個策略跑出來的例子

2018121701

 

2018121702

這個策略的作法就是在每天收盤前去空那些符合條件的股票。

後來我把我這個發現跟一位市場老手分享,他笑著跟我說,這種股票白話文說,就是兩天套牢一堆人,如果大漲出量,隔天又殺下來,等於昨天追的今天全大套,這種現象如果出現在一段漲勢之後,確實短期下跌的機率是很大的,然後如果是實體長紅棒接著出實體長黑棒,勝率就會更高。

在用這個策略的時候,千萬別用在那些盤整後剛起漲且沒啥量的標的,例如下面這個

2018121703

所以我就修正一下腳本如下:

if close[2]*1.06<close[1]
and close*1.06<close[1]
and open[1]*1.06<close[1]
and close*1.06<open
and volume[1]>500
and close[1]*1.07<close[20]
then ret=1;

然後再去回測,結果交易次數大減,但勝率提高為八成,

2018121704

不過這條件應該是大嚴了,不適合拿來作交易,只是市場老手的話還蠻值得參考。

大家在開發自己的交易策略時,也不妨跟我一樣,多看書,多從過往大漲大跌的標的找靈感,然後,有機會的話,多跟市場老手討論,行情雖然不好做,但前往聖杯的路上,不該寂寞。

 

你可能會有興趣的文章

回應