這根長黑後,大跌的機率有多大?

By | 2016-08-22

上週五的一根長黑,對於研究K線型的人來說,它具備了包括K棒收最低等多個K線型態上偏空的訊號,這些訊號,過往出現後,下跌的機率有多大?  我們是否該開始偏空操作了? 我們來看看過去發生這種事的時候,後市是怎麼走的?

上週五的這一根K棒,在K棒型態學上,有幾個意義

082101

1. 它收最低。

2.它一舉跌破前幾日的低點

3.它是高點比前一天高,低點比前一天低且比昨天下跌的空頭包絡線

而且,這三個訊號同一天出現且在一大段漲勢之後,從直覺及經驗上來看,大盤拉回的壓力很大。

我寫了一個腳本,想要找出過往出現這種情況時,大盤後市會怎麼走,但我發現,過去三年,大盤並沒有同時符合這三種情況過,所以我只好把這三種情況分別測試,以下是我測試的過程。

首先,我把這三種情況寫成腳本如下:

condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;

input:period(60);
input:days(6);

if highest(high,period)>lowest(low,period)*1.07
and high*1.05>highest(high,period)
//高點離波段最高點不遠
//波段漲幅達一定水準
then begin


//=====空頭包絡線===========
if high=highest(high,days)
//高點創近期最高價
and 
low=lowest(low,days)
//低點創區間最低價
and 
close<close[1]
//收盤下跌

then condition1=true;

//====收盤收最當日最低點=========

if close=low
then condition2=true;

//====盤整後一舉跌破前幾日低點

if highest(high,days)<lowest(low,days)*1.05
and close cross under lowest(low[1],days)
then condition3=true;

if condition1 or condition2 or condition3
then ret=1;
end;

我拿這腳本去跑加權指數,訊號出現後作空,五天後回補,回測的結果如下:

082102

在過去三年,加權指數在上漲後出現上述三種空頭訊號其中任何一種的次數是31次,但如果因為這樣就進場作空,一週之後,賺錢的次數只有9次,22次會虧錢。

我把其中的任何一種情況獨立去回測,勝率都還是只有兩三成,顯示在過去三年指數基本上是上漲的走勢裡,這樣的K 線組合,不見得是盤要大跌的訊號。

但從另外一個角度來看,從上面那張K 線圖裡,我們可以發現,指數在同一天跌破五日及20日均線,且5日均線快跌破20日均線,我去回測了一下這樣的情況,在過去三年出現過六次,其中四次會下跌。

意思是如果這兩天多頭無法收復失土,短線續跌的機率就很多。

 

運用數據來作為決策的依據,是我自從學會XS語法之後,開始採行的方法,這樣的方法,等於是用數據來確認自己的經驗法則,也趁機修正一些邏輯上以偏蓋全的錯誤,另外一個收獲是,因為都是機率問題,所以一旦高勝率的策略輸錢時,我就當成踫到黑天鵝,停損就停損,不會想太多,交易上也比較不會因此而亂了方寸,這是量化交易的好處,一切有所本,不再只是跟著感覺走。

 

 

 

 

 

 

 

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