股性系列之五:承接的力道

By | 2015-11-04

我們在撰寫交易策略時,前輩常勸我們要順勢交易。但在實戰上,撰寫順勢交易的策略時,我們最大的挑戰有兩個

1.如何確定這是盤整的結束,而不是盤整的持續?

2.如何判定這是拉回整理(setbacks)而不是反轉(reversals)?

我寫這一系列股性相關的指標,目的在於透過股性的變化,來回答上述兩個問題。

今天要跟大家介紹的股性偵測工具是大家俗稱的下影線,為什麼把下影線當作偵測股性的工具呢?

因為我們一般在撰寫順勢交易策略用到的工具如移動平均線等,看的都是收盤價,但我們對於那些從當天股價最低點往上拉昇的力道,並沒有被呈現在這些趨勢指標中,但在觀察一檔股票當日的交易過程中,從最低點往上拉的這一段,我們一般稱為逢低承接的力道,這個力道愈強,代表趨勢成形的機率愈高,因為這代表逢低承接的力量夠強,等到這股力量吸納不到籌碼,追價買進就指日可待了。

我寫了以下的這個腳本來衡量逢低承接的力量

input:short1(5),mid1(20);
setinputname(1,"短期平均");
setinputname(2,"長期平均");
if truerange<>0
then begin
if close<=open
then
value1=(close-low)/truerange*100
else
value1=(open-low)/truerange*100;
end;
value2=average(value1,short1);
value3=average(value2,mid1);

plot1(value2,"短期均線");
plot2(value3,"長期均線");

根據這個腳本,所畫的自訂指標的圖如下:

110401

 

從這張圖我們可以在股價大漲拉回修正時,從逢低承接的力道來判斷這是整理還是反轉。

這一系列介紹股性的文章,目的是想打造一個完整的個股健康檢查機制,透過這個機制,我們可以在趨勢性策略出現買進訊號時,檢視出現訊號的股票是不是一個準備上攻的個股,還是其實仍處於盤整時間,只是因為大盤波動而出現的雜訊。

在台股開放下單API之後,如果我們要啟動自動下單的功能,需要一個完整的過濾機制,來提高交易策略的勝率,也降低過度交易的風險,這是我撰寫這一系列文章的初衷。

 

 

 

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