N日來有幾日漲幅較大天數

By | 2015-10-26

這陣子在討論程式交易時,最常被問到的問題是:"出現買進訊號的股票那麼多?到底該買那一檔?

 

關於這點,以前我也問過我師父,師父的答案是: 挑那些"股性"變了的股票。

什麼是股性呢?

師父觀察到,每一檔股票其實都有原先的固定的參與者,甚或控盤者,這些人的手法不會突然間改變,所以日子久了,一檔股票,如果沒有新的參與者,在價格波動上,會有自己的風格,例如常常拉尾盤啦,常常在一定的波動範圍內啦,常常留上下影線啦,這些自己的風格,就是股性。

師父覺得,股價要波段上漲,必須有新的參與者,新的參與者的手法跟舊的人不一樣,其股性就會不一樣,這時候供需結構改變後,股價比較有機會跟以往的走勢不一樣。

接下來幾天,我想跟大家討論,我們可以透過那些指標來觀察一檔股票的股性。

首先,今天先跟大家介紹的是,從N日來漲幅較大天數的角度來觀察股性。

我們可以觀察到,那些有人在照顧的股票,正常的時候,一天的上漲範圍在一定的區間 ,這是負責照顧的人,除非上頭有指示,不然就是每天低買高賣作價差在創造流動性,這樣的參與者,其最習慣的作法往往是順勢操作,漲的太兇就先賣一點,等大盤回檔時再補回來,或者因為沒啥新消息,大盤在漲也跟著小動一下,但不會有人去追價。

基於這樣的觀察,我們可以算出在一段時間之內,有多少天股價漲幅超過2%,這個數字,在沒有新參與者加入前,很可能是一個平緩的水平線,但如果有新參與者加入,情況就會不一樣。

我用以下的這個腳本做了一個自訂指標,來觀察一檔股票近日來漲幅超過一定比例的天數

input:ratio(2);
input:period(20);
input:period1(10);
setinputname(1,"列入計算之漲幅下限");
setinputname(2,"計算區間");
setinputname(3,"移動平均天數");

SetTotalBar(100);
if close[1]<>0
then
value1=(close-close[1])/close[1]*100;

value2=countif(value1>=ratio,period);
plot1(value2,"漲幅大的天數");
plot2(average(value2,period1),"移動平均");

我以下圖為例

102701

各位可以發現,這檔股票以往大部份的時候都是小黑小紅棒,成交量也非常低,但在八月底九月初,突然有天漲了2%以上,隔個幾天甚至拉了一根漲停,這對這檔股票是很怪異的事。

接下來的幾天又回到小紅小黑而且沒有量的格局,但當再出現一根漲停時,這已經是很久以來,近二十個交易日漲幅大的天數超過兩天。

這就是一個股性改變的跡象。

再以最近很強的F-豊祥為例,這檔股票在大漲前,就開始出現不少中紅以上的紅K棒了。

102703

 

基於上述的精神,我寫了一個選股腳本如下:

 

input:ratio(2);
input:period(20);
input:period1(10);
setinputname(1,"列入計算之漲幅下限");
setinputname(2,"計算區間");
setinputname(3,"移動平均天數");

if close[1]<>0
then
value1=(close-close[1])/close[1]*100;
value2=countif(value1>=ratio,period);
value3=average(value2,period1);
if value2 cross over value3
and volume>=800 and close<close[5]*1.1
//成交量大於800張且近五日漲幅不到一成
then ret=1;

透過這個腳本,我找出符合以下條件的股票

102704

最近跑出來的符合條件的股票如下表:

102702

 

如何去研判一檔股票的股性已經出現變化,可以用的偵測方式不少,今天先介紹這個最容易寫最容易懂的,接下來幾天,我再一一介紹其他的偵測方式,這些方式綜合使用後,就可以更精準的過濾策略雷達出現買進訊號的股票。

 

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