綜合抄底策略

By | 2017-12-12

近期的股價修正,讓抄底策略開始有了用武之地,之前跟大家提過,在股價修正四成之後,有不少抄底型的交易策略勝率會大幅攀昇,今天跟大家介紹的方法是,把不同的抄底策略全部綜合在一個腳本中,只要股價修正超過四成之後,符合其中任何一種現象,都會觸發訊號。

自從有了XS之後,我應該寫超過500個腳本,回測下來,跌幅超過四成後的各種訊號,勝率真的比較高。

例如到昨天收盤價為止,近百日跌幅超過四成,成交量超過五百張且股價高於十元的股票如下圖

2017120201

這些股票反彈起來,有不少還真的是又兇又猛。

並不是所有跌四成的股票都能買,之前跟大家分享過幾個抄底策略,如果下跌四成後又出現這些現象,進場作多的勝率往往超過六成。我把這些策略綜合在一個腳本中,希望可以節省各位的時間,

我寫的腳本如下

if close*1.4<highest(close,60)then begin
variable:count(0);
count=0;
//之前無長紅,最近兩根長紅
input:ratio(5,"長紅的漲幅下限");
if countif(close[5]>=close[6]*(1+ratio/100),60)=0
and countif(close>=close[1]*(1+ratio/100),5)>=2
then count=count+1;

//均線糾結後上漲
input: s1(5,"短期均線期數");
input: s2(10,"中期均線期數");
input: s3(20,"長期均線期數");
input: Percent(2,"均線糾結區間%");
input: Volpercent(25,"放量幅度%");
//帶量突破的量是超過最長期的均量多少%
variable: shortaverage(0);
variable: midaverage(0);
variable: Longaverage(0);

if volume > average(volume,s3) * (1 + volpercent * 0.01)
//放量25%
and lowest(volume,s3)<1000
//區間最低量小於一千張
and volume>2000
//今日成交量突破2000張
then begin
shortaverage = average(close,s1);
midaverage = average(close,s2);
Longaverage = average(close,s3);
value1= absvalue(shortaverage -midaverage);
value2= absvalue(midaverage -Longaverage);
value3= absvalue(Longaverage -shortaverage);
value4= maxlist(value1,value2,value3);
if value4*100 < Percent*Close
and linearregangle(value4,5)<10
then count=count+1;
end;
//低檔五連陽
if trueall(close>open,5) 
then count=count+1;
//急拉
value11=barslast(close>=close[1]*1.07);
if value11[1]>50
//超過50天沒有單日上漲超過7%
and value11=0
//今天上漲超過7%
and average(volume,100)>500
and volume>1000
then count=count+1;
//連續跳空上漲

if countif(open > close[1],5)>=3
//過去五天有三天以上開盤比前一天收盤高
and average(volume,5)>2000
//五日均量大於2000張
then count=count+1;

//連續多日價量回溫
input:period(5,"回溫期數");
value21=GetField("資金流向");
value22=GetField("強弱指標","D");
if countif(value21>value21[1]and value22>0,period)>= 4
and volume>average(volume,20)*1.3
then count=count+1;

//主力回頭收集
input:period1(20);
value31=GetField("分公司賣出家數")[1];
value32=GetField("分公司買進家數")[1]; 
if linearregslope(value31,period1)>0
//賣出的家數愈來愈多
and linearregslope(value32,period1)<0
//買進的家數愈來愈少
and 
close*1.03<close[1]
//今天又跌超過3%
 
then count=count+1;


if count>=1 then ret=1;
end;

我拿這個腳本去回測,並且對照單一腳本在沒有選股,沒有大盤濾網下的回測數據,作成以下的這張表

抄底策略統計表

以上是跑所有股票,回測過去兩年,二十天後出場的回測數據比較。

這個綜合的策略,交易次數夠多,勝率也夠高,除了在大空頭市場之外,表現非常的平穩。

抄底策略不只這幾個,例如我先前介紹過的大跌後的吊人線等,各位可以把收集得到,勝率夠高的策略都用同樣的寫法放在一起,這是小弟我認為最靠譜的交易策略了。

這種抄底策略的另一個好處是,停損點很好設,破底就停損。

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