策略型交易結構‬

By | 2015-05-16

在操作一個策略的時候,有個關鍵的進場點和出場點,可是即時選股沒有!
今天使用者可能看到一檔股票從即時選股裡面跳出來說創20日新高了! 點進去技術分析一看! 已經是第5天創20日新高!! 最近一個星期每天都在創新高! 這樣的股票,投資人是否敢進場實在是一個大問號? 如果不是一個進場的良好依據,那這樣的即時選股對策略化交易而言會存在多少意義呢?
策略化的交易結構沒有這個問題! 怎麼說呢? 因為在系統設計的流程中,我們可以依需求設定跳出來的時間,價位和更多元化的條件來控制部位! 先看下面最簡單的例子:[警示腳本]

var:SPosition(0);
if SPosition = 0 then {當策略沒部位的時候做的事A}
begin{A}
if Close > Highest(High[1],20) then {股價創20日新高}
begin
SPosition = 1; {策略部位變成多單}
retmsg ="多單進場"; {設定策略的進場訊息}
ret =1; {策略觸發}
end;
end{A}
else
if SPosition =1 then {當策略為多單部位的時候做的事B}
begin{B}
if Close < Lowest(Low[1],10) then {股價創10日新低}
begin
SPosition = 0; {策略部位由多單變為空手}
retmsg ="多單出場"; {設定策略的進場訊息}
ret =1; {策略觸發}
end;
end{B};

這樣一個完整的策略,只有在股票第一次創20日新高的時後會跳出來,明確的告訴投資人,這個就是進場點,而策略化的目的就是當這個訊號跳出來,完全不需要再看任何額外資訊就直接掛高於現價的價格做買進! 這樣才是策略化交易的精髓所在!
如果警示訊號跳來還需要再研究或觀察其他股性的行為,則是屬於主觀交易的範圍而不是系統化策略交易的一種了喔! 這樣的參考型警示訊號和即時選股是同一種類!
我們分辨清楚策略型和主觀型交易以後,在策略的研發上會有更上一層樓的作用喔!

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