突破繼續型態的選股機器人策略說明

By | 2017-06-01

在攻擊型選股機器人裡有一個策略叫突破繼續型態,它的概念是去尋找一段時間裡高低震盪後,再創新高的公司,我試過不少的寫法,以下這個腳本的寫法回測的結果最好。

之前我在試著寫突破繼續型態的腳本時,太在意整理型態的樣式,後來發現,其實只要把握幾個原則

1。有一陣子沒有破底了。

2。今天之前一直有一陣子沒有創新高。

3。今天創了新高。

根據這三個原則寫的腳本如下

variable:iHigh(0); iHigh=maxlist(iHigh,H);
variable:iLow(100000); iLow=minlist(iLow,L);
variable:hitlow(0),hitlowdate(0);
if iLow = Low then //觸低次數與最後一次觸低日期
begin
hitlow+=1;
hitlowdate =date;
end;

if DateAdd(hitlowdate,"M",1) < Date and//如果自觸低點那天1個月後都沒有再觸低
iHigh/iLow < 1.3 and //波動在三成以內
barslast(iHigh = High)=0
and barslast(ihigh=high)[1]>10
//超過十天沒有創新高
and average(volume,100)>500
//來到設定日期以來最高點
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),20)
then ret =1;

我有加上多頭市場才啟動的濾網

如果設出場點為十天之後,把所有的股票都下去回測,回測的數字不錯,像下圖這樣的股票,就會符合這樣的腳本

2017060102

教科書上教繼續型態的時候,根據型態不同的樣子,把繼續型態分成很多類,但實際用腳本去描述這些型態的時候,要描述的很精確,不是很容易,關鍵在於型態的形塑,需要的天期不一,上切線與下切線的斜率也不一,我試著寫了幾個,能普遍應用到所有股票的不多,這次的寫法就乾脆不理會是那一種繼續型態,只取其核心概念:

1。一陣子沒有破底

2。區間高低震盪

3。且有些日子未創新高

4。然後今日再創新高。

這樣就不用計較中間的整理型態是什麼樣子,也不用管整理了多少天。

這次在選股機器人裡,我把這個策略放了上去,選出的股票,值得大家再仔細研究其基本面是否具備值得市場追高的因素。

 

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