程式交易對操盤者的真實意義

By | 2017-02-03

開始寫程式幫助我作交易,是這一兩年的事情,從主動式交易漸漸轉變成被動式交易, 作交易的本質其實沒有變,都是在尋找較高機率可以獲利的交易機會,然後把資金拆分成一定的比例,分散風險,不斷地進場,然後停利,抑或停損,冀望以往勝率高的交易策略,在實地交易後,可以維持跟以往一樣的獲勝機率,並且在數據不如人意時,還能留下足以東山再起的本錢。

上面這段話有點難懂,我舉玩水果盤的經驗來作例子。

以前我在當外匯交易員的時候,租屋旁的菜市場裡,擺了很多像下圖的這種好像叫小瑪莉的機器

小瑪莉

我每天到菜市場去吃飯時,常看到有人在玩,看久了,我發現了一個常常發生的現象: 大部份的時間都是出蘋果,但如果蘋果連續出了七八次之後,會出賠率高一點的橘子,鐘或檸檬,久久才會出一次西瓜,星星及七七。

這就是我觀察到的高機率的事情。

於是,我每次都帶著大約60個五元硬幣,然後一次只押五元的蘋果,連押七到八次,如果都出現蘋果,我就會開始押一點賠率較高的,如果還是出蘋果,我就再押一次。

這樣的作法是把錢賭在高勝率的事情上,但由於高勝率不代表百戰百勝,所以必須把資金分成好幾份,才不致於在運氣不好的時候一次就把本錢都輸光光。

我會這麼做,是因為我從小時候過年玩21點到長大當交易員,無數次的血本無歸教會我四件事

1.勝率高的時候再下大注

2.一定不能孤注一擲,每次下大注的資金不能超過總資金的一定比例

3.人在衰的時候,高勝率的事情還是會賠錢,手氣不好時,一 定要退出來休息,觀察,絕對不能硬要賭到賺錢才離場。

4.風險跟報酬一般來說是成正比,能賺的多的,往往風險會比較高,小小的勝利風險比較低,但長期來說,積小勝亦能成大勝。

這四件事是我不管玩21點,當外匯交易員,還是後來當操盤人時,都奉行不渝的鐵律。

在當操盤人時,當時我們習慣的作法是讀很多的報告,挑出可能業績會轉好的公司,然後去拜訪他們,因為我們覺得業績好轉的公司,股價上漲的機率較高,所以其實我們在做的,是在尋找高勝率的投資機會,這種作法跟透過技術分析,透過籌碼分析,透過看盤,尋找各種交易機會,本質上並沒有什麼差異。

所以當我開始學程式交易,從主動式交易轉成被動式交易時,其實我在做的事情,不過是根據以往的交易經驗,把它撰寫成交易策略,然後透過回測,了解那些經驗過往贏的機率真的是高,那些則可能只是我運氣好,真的每把都這麼玩,會輸到脫褲子。

於是,透過程式交易平台,我手上不斷地擁有一些我覺得不錯的交易策略,接下來要做的,其實就是把資金分散地透過這些策略去交易,冀望可以透過積小勝為大勝的方式,慢慢累積出好的績效。

程式交易的好處是,進場出場都可以讓程式自己自動去執行,我可以把盯盤的時間,拿來研究及開發新的交易策略。

以上是我自己學習程式交易的心路歷程,許是我很早就知道天底下沒有那種一定賺錢的交易策略,對我來說,認錯跟停損就像是喝水吃飯般生活之日常,我在做的不過是找到那些贏的機率高一點的現象,然後透過有紀律的交易,希望能夠讓大於五成的勝率,幫我拿多賺到的錢去補我虧掉的錢。

最後,可能會有人問我玩小瑪莉到底有沒有賺錢?? 情況是這樣的,後來我進到菜市場之後,就先去玩小瑪莉,如果用300元贏到100元,我就去吃飯,如果輸了100 元,我就回家去吃泡麵,後來,在我搬家之前,基本上吃飯就靠那些小瑪莉了,買了整箱的泡麵,最後並沒有吃完。

過年後,跟大家分享我從主動式交易轉換到被動式交易的心路歷程,我自己沒有太多的適應問題,我覺得,交易的心態對了,程式交易可以幫我們節省盯盤的時間,可以透過數據,更科學的認識我們自己跟市場,所以我自己覺得程式交易其實就像電腦之於人類,這就是工具,交易的心態對了,它能幫我們很多忙,心態不對,其實會加速您輸錢的速度。

用程式交易之前,先審視自己,交易的心態,到底對或不對??

對於那些老覺得自己一把下去,一定要賺錢的人,對於那些,希望有個軟體可以讓自己每把都賺錢的人,對於那些,輸錢打死不停損的人,我真心建議,”不要作交易”,”遠離股市” 。 (真心不騙)。

 

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