程式交易在基金投資上的應用之14~突破中長線的糾結均線

By | 2017-08-15

糾結均線突破,是市場耳熟能詳的一個交易策略,它的概念是當短中長期持股者的成本都接近時,一旦股價突破,代表空頭完敗,新的力量帶動了多頭行情。把它用在基金操作上,回測的效果也不錯。

糾結均線突破的腳本如下

input: shortlength(10,"短期均線期數");
input: midlength(20,"中期均線期數");
input: Longlength(40,"長期均線期數");
 input: Percent(2,"均線糾結區間%");
input: Volpercent(20,"放量幅度%");//帶量突破的量是超過最長期的均量多少%
variable: shortaverage(0);
variable: midaverage(0);
variable: Longaverage(0);
variable:yearaverage(0);

if volume > average(volume,Longlength) * (1 + volpercent * 0.01)and volume>1000 then
begin
 shortaverage = average(close,shortlength);
 midaverage = average(close,midlength);
 Longaverage = average(close,Longlength);
 
 value2= maxlist(shortaverage,midaverage,Longaverage );
 value3= minlist(shortaverage,midaverage,Longaverage );
 if Close crosses over value2
 and (value2-value3)*100 < Percent*Close 
 and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
 then ret=1;
 
end;

這腳本加了兩個濾網,一個是成交量也要超過均量一定的百分比,另一個則是空頭市場不使用本策略,我用單一國家ETF及全球產業ETF回測,持有20天後出場,回測報告如下

081501

雖然勝率還不到三戰兩勝,但從累計獲利曲線上來看,一直維持著大漲小回的走勢,七年的總交易次數有341次,平均一個月進場機會約四次,是屬於極具可操作性的策略。

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