程式交易在基金投資上的應用之11~KST趨勢確認策略

By | 2017-08-02

先前跟大家介紹了這麼多尋找基金買點的策略,我的經驗是,多頭市場抄底是王道,因為多頭市場資金會不斷地留在市場中,尋找下一個標的,這時候跌多了的市場,一旦止穩,往往就能吸引不願追高的資金進駐,特別是在比價的心理下,往往這樣的標的會有補漲行情。今天跟大家介紹的這個KST趨勢確認策略,也是具有這樣的效果。

 

KST趨勢確認指標,是把短中長期的變動率ROC給與不同權重,然後加總而成,寫成指標,腳本如下:

variable:kst(0);
value1=average(rateofchange(close,12),10);
value2=average(rateofchange(close,20),10);
value3=average(rateofchange(close,30),8);
value4=average(rateofchange(close,40),15);
kst=value1+value2*2+value3*3+value4*4;
plot1(kst,"KST確認指標");

這腳本跟加權指數對照圖如下:

2017080201

從這張圖我們可以發現,確認指標在接近50處反轉是大盤由多翻空的訊號,從-50回升則是由空翻多的多頭反攻號角,所以我就把這個指標改寫成一個交易策略如下

variable:kst(0);
 
value1=average(rateofchange(close,12),10);
value2=average(rateofchange(close,20),10);
value3=average(rateofchange(close,30),8);
value4=average(rateofchange(close,40),15);
 
kst=value1+value2*2+value3*3+value4*4;

if kst cross over -50
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

這個策略如果拿來回測單一市場及全球產業ETF,出場點設為進場後40個交易日,那麼三年的回測報告如下

2018080202

一年的回測報告如下

2018080203

可以看得出來,不管是一年還是三年,都大致能保持三戰兩勝的績效。

這個策略平均一個月會出兩次的交易機會, 因為KST要跌到-50以下的情況,在大多頭市場並不多見,所以是用在多頭市場抄底特定類型基金的策略。

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