程式交易在基金投資上的應用之四~ OBV的應用

By | 2017-07-17

先前跟大家介紹的策略基本上只考慮價,未考慮量,今天跟大家介紹的這個指標,OBV,則是一個以量能為交易依據的策略。

OBV的計算及意義,請參考這個連結

我根據這樣的精神寫的腳本如下

variable: obvolume(0);

if CurrentBar = 1 then
 obvolume = 0
else
 begin 
 if close > close[1] then
 obvolume = obvolume[1] + volume
 else
 begin
 if close < close[1] then
 obvolume = obvolume[1] - volume
 else
 obvolume = obvolume[1];
 end; 
 end;

value1=average(obvolume,20);
if obvolume crosses over value1*1.3
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

這個腳本裡,為了防止大空頭市場的短線訊號,我加了一個台股週K線要站上13週移動平均線之上的濾網,主要是避開全球空頭市場的系統性風險。

同樣的用一組常用的ETF指標來回測,出場點一樣設四十天後,回測的報告如下

2017071701

基本上還是屬於三戰兩勝的格局。而且交易的訊號蠻多的,回測了七年出現373個交易訊號,平均一年出現五十多個訊號,這個策略如果能夠發展出有效的濾網,會更強大。

以下是我拿來回測的ETF清單

2017071702

 

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