程式交易在基金投資上的應用之六~ WVAD指標

By | 2017-07-24

 

在尋找基金多空轉折點時,WVAD指標是另一個以K棒開高低收為計算基礎的指標,這樣的指標跟移動平均線等以收盤價為計算基礎的技術指標相比,有多考量了K棒本身的多空力量變化,這樣的計算方式與應用,是在尋找波段低點時,可以參考的工具。

WVAD指標,中文一般翻譯為威廉變異離散量指標,它的理論,建立在幾個基礎上
1.每天的收盤價減開盤價,是當天盤中多空真正的角力結果
2.每天的最高價減去最低價,則是多空拉距過的最大痕跡
3.所以真正可以代表多空力道的成交量,應該是第一項除以第二項之後的比例去乘以當天的成交量。
4.把每天的這個成交量累計五天,就是WVAD威廉變異離散量

WVAD

根據這樣的概念,算出來的指標,腳本如下

input:length(5);
variable:wvad(0);
value1=close-open;
value2=high-low;
if high<>low
then value3=value1/value2*volume
else
value3=value3[1];
wvad=summation(value3,length);
plot1(wvad,"威廉變異離散量");
plot2(0);

 

從上面的腳本可以看出,它的算法是先算出今天多空的真正進展佔當天全部波動範圍的比例,然後把這比例乘上成交量, 再算N日來的加總。 這個指標跟加權指數的對照如下圖: 20172303 可以看出在空翻多時,WVAD會從低檔翻揚,所以根據這個概念,我寫了以下的腳本

input:length(14);
variable:wvad(0);
value1=close-open;
value2=high-low;
if high<>low
then value3=value1/value2*volume
else
value3=value3[1];
wvad=summation(value3,length);
if wvad<0
and linearregslope(wvad,5)>0
and linearregslope(wvad,15)<0
and linearregslope(close,20)<0
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

這個腳本就是去尋找wvad小於零且wvad出現反轉的進場點 我拿這個腳本去回測,出場點設20天,回測報告如下 2017032704勝率有達到三戰兩勝的標準。就算把回測時間拉長到七年,勝率還是有63%。 我們這系列一直在做的事情都是,用k棒所能提供的資料來加工後作出尋找轉折點的訊號,wvad是一個可以在這件事情上幫上 忙的指標及策略。

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