程式交易在基金投資上的應用之八~DBCD交易法則

By | 2017-07-26

DBCD是一種乖離率的應用,這個數據的目的在尋找極端弱勢後的回復,很適合去尋找短線急遽下跌後的谷底,把這個交易策略應用在尋找特定市場的波段反轉點,有不錯的效果。

這個策略的計算公式,是分別計算短及長天期的乖離率,然後用長天期乖離率減去短天期乖離率,取其移動平均線,這條線在行情大跌時,兩者的差距會超過2%,一旦行情止跌回穩,這數字就會回昇,我們就利用這樣的現象來撰寫交易策略

input:length1(10),length2(20),length3(14);
value1=bias(length1);
value2=bias(length2);
value3=value2-value1;
value4=average(value3,length3);

if value4 crosses over -2
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

這裡的Bais函數,腳本如下

input: length(numericsimple);

value1 = Average(close, length);
Bias = (close - value1) * 100 / value1;

這個腳本如果拿過去五年的數據去回測,持有四十天後出場,回測報告如下,2017072501
底下就是其中一個例子。

 

 

2017072502

這個策略的缺點是,必須急跌後才可能出現,所以交易次數不多,以加權指數為例,過去五年才出現兩次,雖然兩次都賺錢,勝率百分百,但交易的機會實在太低了,不過如果是用在ETF上,因為全球的指數型商品夠多,高勝率但低交易機會的缺點反而變成優點了。

 

 

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