程式交易在基金投資上的應用之七~月KD高檔鈍化且日KD黃金交叉

By | 2017-07-25

在研究基金波段進場時機時,我發現,當多頭走勢已經走了一段,短線也回檔整理後,再重新轉強,也是一個很好的波段進場時點,這種“再出發”的買點,用月KD與日KD綜合研判的策略,會有蠻高的勝率。

在股票投資上,有跟大家介紹過一位高手的獨門絕技: 月KD高檔鈍化且日KD黃金交叉,月KD高檔鈍化,代表近幾個月曾經上漲,然後進入整理,日KD黃金交叉則代表短線又開始轉強,這樣的股票,在股票市場作多的勝率蠻高的,拿來作基金投資,也有不錯的效果。

我一樣用先前跟大家介紹過的腳本

input: Length_D(9, "日KD期間");
input: Length_M(5, "月KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
variable:rsv_M(0),kk_M(0),dd_M(0);
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
xf_stochastic("m", Length_M, 3, 3, rsv_m, kk_m, dd_m);
if kk_m >=85 and kk_d crosses over dd_d
then ret=1;

月KD是用五個月,日KD則是用9天,跑55檔ETF,出場點設40天,回測的結果如下

2017072502

過去五年有255次進場的機會,其中有180次可以獲利出場,勝率達到70%,最迷人的是最大區間虧損控制在26%,是屬於大賺小賠的策略,下面就是回測中一個獲利的例子

2017072501

從上圖來看,五個月前從谷底上漲後進入整理,當短線轉強就是這個策略的進場點。

 

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