私房策略分享之獲利穩定公司落難時

By | 2018-05-22

之前有跟大家分享過,大跌後的股票,進場抄底勝率較大,我寫了一個60天內跌四成的腳本,拿所有普通股去回測過去五年,停損停利都設兩成,勝率剛好六成,但交易次數多達4176次,平均一年800次,一般人不會這樣交易。

這個腳本如下

input:n(40,"下跌的幅度");
input:period(60,"計算天數");
if close*(1+n/100)<close[period-1]
then ret=1;

這三十年來,我發現上市櫃公司,如果是好公司,就算短期踫到困難,股價大跌,只要給公司時間,往往可以恢復往日榮耀,所以我就寫了個腳本,去尋找那些獲利穩定的公司,找到後再用上個腳本去回測,我發現勝率可以拉到七成七。

我寫的選股腳本如下

value1=GetField("每股稅後淨利(元)","Y");
if trueall(value1>=2,5)//過去五年每年都賺超過兩元
and highest(value1,5)<lowest(value1,5)*1.5//獲利的高低差距在忍受範圍
then ret=1;
outputfield(1,highest(value1,5),1,"最高EPS");
outputfield(2,lowest(value1,5),1,"最低EPS");

用這個腳本最近一期挑出來的股票有100檔,前40檔如附圖

2018052201

我用這個選股法每年選出的股票,去跑上面大跌四成的腳本,結果過去五年一共出現53次進場的機會,其中有41次都可以獲利20%停利出場,只有12次是虧錢出場,虧錢的交易記錄如下

2018052202

我們可以發現,這些失敗的交易主要是出現在2015股票市場大崩盤的時候,另外這些失敗交易的標的,股本大多相對較小,跌起來往往會超跌。

所以我會先用這個方式濾出股票,再仔細檢查這檔股票有沒有止跌的跡像,或是法人介入的情況,然後再進場。

以上是我這幾年用起來比較有心得的策略之一,出的標的不多,但值得每檔好好追蹤。

 

 

 

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