當沖腳本1之五分鐘線狹幅整理後帶量突破

By | 2017-04-28

當沖的常見手法之一是,去尋找有好一陣子都在盤整的股票,然後等到它開始帶量上攻時,就進場,今天來跟大家介紹我對這個策略的研究。

 

先請大家看一張圖

五分鐘線整理後突破

江湖傳說這種線當沖賺錢的機率大,所以我就試著寫了一個簡單的腳本來試

input:Length(100); setinputname(1,"計算期數");
input:Ratio(0.5); setinputname(2,"突破幅度%");
input:RRatio(2); setinputname(3,"盤整區間幅度%");
input:TXT1("僅適用5分鐘線"); setinputname(4,"使用限制");

settotalbar(3);
setbarback(Length);


if barfreq<> "Min" or barinterval <> 5 then return;

variable: RangeHigh(0);
variable: RangeLow(0);
RangeHigh=highest(close[1],length);
RangeLow=lowest(close[1],length);

if RangeHigh[1] < RangeLow[1] * (1+ RRatio/100)
then begin
if Close cross over RangeHigh*(1+Ratio/100)
and volume>average(volume,length)*1.5 
and trueall(GetField("成交量","D")>500,10)

then ret=1;
end;

一開始用全部的股票去回測近一年,總交易次數達到2903個,勝率超過53%,但平均報酬率是負的0.14,總報酬率更是虧了一屁股,意思是雖然贏多虧少,但交易次數實在太高,賺的都被手續費及證交稅給拿光了(交易成本只設成0.2%)。

所以不應該拿所有的股票去跑,應該加點什麼?

籌碼面是大家都一直很常用的,所以就加了過去十天主力買超至少七天的條件

結果勝率是高了一點,有53%,但還是會虧錢。  仔細檢視輸錢的交易,大多發生在指數下跌的時候,所以就試著過濾掉那些加權指數下跌的日子,回測的結果如下

2017042803

終於看到超過55%的勝率跟正的總報酬率,但最大連續虧損及最大區間虧損還是很嚇人,接下來我試著不用全部的股票去跑,改成用市值適中的股票,勝率有57.65%,最大區間虧損為53.72%,這大概就是我能調到的極限了。

最後po一張最近一波多頭走勢,從去年11/14到今年3/21的回測圖

2017042804

這樣的回測數字就真的很迷人了,代表這個當沖策略在多頭市場是真的可以賺到錢,但指數在拉回的時候,必須改成用先賣後買的空頭當沖策略。

最後po一下最終版的這個當沖腳本

input:Length(100); setinputname(1,"計算期數");
input:Ratio(0.5); setinputname(2,"突破幅度%");
input:RRatio(1.5); setinputname(3,"盤整區間幅度%");
input:TXT1("僅適用5分鐘線"); setinputname(4,"使用限制");

settotalbar(3);
setbarback(Length);


if barfreq<> "Min" or barinterval <> 5 then return;

variable: RangeHigh(0);
variable: RangeLow(0);
RangeHigh=highest(close[1],length);
RangeLow=lowest(close[1],length);

if RangeHigh[1] < RangeLow[1] * (1+ RRatio/100)
then begin
if Close cross over RangeHigh*(1+Ratio/100)
and volume>average(volume,length)*1.5 
and trueall(GetField("成交量","D")>500,10)
and countif(GetField("主力買賣超張數","D")>0,10)>=7
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")[1]
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),5)

then ret=1;
end;

我用的盤整定義是100根的5分鐘K上下波動不超過2%

 

 

 

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