當沖腳本之開高不拉回後的創新高

By | 2016-06-23

連著介紹了基金投資,波段操作的一些腳本,結果被同事笑說不食人間煙火,他們說大家既不會選股也看不懂國際財經情勢,最好能介紹那些可以每天當沖的交易策略,只要能賺多賠少,回家前平倉無掛念,這樣才是王道。

為了滿足同事們的需求,接下來我盡量多介紹一些當沖的交易策略,首先要跟大家介紹的當沖策略,它的成形必須具備幾個條件

1.大盤多頭。加權指數5日均線大於20日均線。

2.開高。 開盤價要比昨收價高出2.5%以上。

3.不拉回。開盤後超過一定時間最低價不低於最高價的1.5%

4.創新高。 開高不跌後一旦再創新高就買進。

從分時圖來看,就是類似下面的這張圖

062203

要滿足上述四個條件,我寫的腳本如下:

if barfreq <>"Min" or barinterval<> 1
then raiseruntimeerror("歹勢,本腳本只適用於1分鐘線");

var:count(0);
count=count+1;
if date<>date[1]
then count=1;
 
if GetField("開盤價","D")> GetField("收盤價","D")[1]*1.025
and count>5
and lowest(low[1],count-1)*1.015>highest(high[1],count-1)

and close =highest(high,count)
then ret=1;

這個腳本是用1分鐘線及日線的跨頻率寫成的,其中最重要的概念就是1分鐘線開高後要維持一陣子,我自己實驗的結果,開高後橫盤10分鐘以上再創新高,其勝率比橫盤5分鐘的勝率高

這是最近的多頭走勢裡,橫盤五分鐘以上創新高的回測報告,

062202

如果改成橫盤10分鐘以上,回測的數據如下:

062204撐十分鐘以上

交易次數只比五分鐘的少了一點,在最近一個月裡也是有35次交易的機會,勝率是57.14%,總報酬是17.2%,以當沖策略來看,這樣的數據應該算是很不錯了。

如果把盤整的時間拉長到超過20分鐘,在過去一個月有25次的交易機會,其中16次可以順利獲利了結,勝率是64%,總報酬達19.84%

0622 20

這個策略的迷人之處在於,如果我們把同樣的邏輯用在空頭策略,我們可以寫出下面的放空腳本

if barfreq <>"Min" or barinterval<> 1
then raiseruntimeerror("歹勢,本腳本只適用於1分鐘線");

var:count(0);
count=count+1;
if date<>date[1]
then count=1;
 
if GetField("開盤價","D")*1.025< GetField("收盤價","D")[1] 
and count>10
and lowest(low[1],count-1)*1.015>highest(high[1],count-1)

and close =lowest(low,count)
then ret=1;

這個腳本近一個月的回測報告如下

062205

意思是雖然最近一個月指數是多頭,但用這個策略放空依然是work的

所以我們就可以試著在盤中兩頭都作,這樣不管大盤是拉尾盤還是殺尾盤我們都不用害怕。

以上是第一個當沖的策略腳本,我們下次見

 

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