當沖佔成交易多少比重後短線明顯過熱?

By | 2018-02-02

被問到一個很有趣的問題:當沖佔交易比重如果太高,股價是不是比較容易回檔?

於是我寫了以下的腳本,回測看看

腳本如下

value1=GetField("當日沖銷張數");
if volume<>0
then value2=value1/volume*100;
input:deadline(70);
if value2>=deadline
 then ret=1;

回測報告如下

當沖比重回測報告

這裡我回測的是全部的股票,停損停利均設為5%,結果在223個符合條件的交易中,有136個最終可以停利出場,機率是六成左右。

如果我把成交量不到1000張的股票濾掉,腳本變成如下

value1=GetField("當日沖銷張數");
if volume<>0
then value2=value1/volume*100;
input:deadline(70);
if value2>=deadline
and volume>1000
 then ret=1;

回測的期間改成從去年四月十二日當沖稅減半公佈之後,回測的結果如下

2018020201

在78次的交易裡,有52次可以獲利出場,勝率達到三佔兩勝的66%,別忘了在這段期間指數可是大多頭市場,顯然成交量超過一千張的股票如果當沖佔七成以上,作多就要非常小心了。

 

 

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