用趨勢變化來判斷當前大盤的多空方向

By | 2015-10-22

行情走到這裡,有點驚驚漲的味道,加權指數接下來是續漲? 作頭? 下跌?

我今天想跟大家討論一個觀察的方式,這也是我師父以前常說的,當Top down看不懂的時候,就用bottom up。

當然要我們一檔檔都能了解個別公司未來的基本面變化,是有些困難,但我們可以透過統計方式,試著看看那些公司在uptrend,那些在downtrend,那些在盤整,從這些類別的成份公司,以及家數的變化,或許我們可以對這個大盤的多空方向,有更多的掌握。

舉個例子

102201

上圖是OTC指數的對照圖,大家會發現,OTC指數漲的比加權指數兇的時候,是多頭市場的主昇段,反之,OTC 指數跌的比加權指數兇的時候,是空頭市場的主跌段,這是因為在主昇段的時候,各方勢力一起作多,這時候什麼股票都想表現一下,反之一旦各方勢力撤退,中小型的股票因為缺乏承接的買氣,會是下跌趨勢最明顯的族群。

基於這種觀察,我用R平方這個先前跟大家介紹過的指標來衡量個股目前是屬於上昇趜勢,下降趨勢,盤整,多翻空還是空翻多?

然後透過每天這些類別家數的變化,我們就可以更清楚掌握目前的多空態勢。

我用一個選股腳本來做這件事

input:Length(20); //"計算期間"
setoutputname1("趨勢訊號");
LinearReg(close, Length, 0, value1, value2, value3, value4);
//做收盤價20天線性回歸
{value1:斜率,value4:預期值}
value5=rsquare(close,value4,20);//算收盤價與線性回歸值的R平方
condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;
condition4=false;
condition5=false;

if value1>0 and value1[1]>0 then condition1=true;
if value1>0 and value1[1]<0 then condition2=true;
if value1<0 and value1[1]<0 then condition3=true;
if value1<0 and value1[1]>0 then condition4=true;
if value5>0.2 then condition5=true;

if condition1 and condition5
then
begin
ret=1;
outputfield1("上昇趨勢");
end;

if condition2 and condition5
then
begin
ret=1;
outputfield1("翻多");
end;

if condition3 and condition5
then
begin
ret=1;
outputfield1("下降趨勢");
end;

if condition4 and condition5
then
begin
ret=1;
outputfield1("翻空");
end;

if condition5=false
then
begin
ret=1;
outputfield1("盤整");
end;

用這個腳本每天收盤後去跑選股,會看到如下面的畫面

102202

上圖是用價格排序的結果,我們會發現高價股中,超過350元以上的大多在下降趨勢,反而是那些200元到300出頭的不少是在上昇趨勢中。

如果我把昨天的1554檔股票這個資料匯出到excel去計算數據

我們會發現,處於上昇趨勢的股票共有850檔,處於下降趨勢的股票共有215檔,盤整的,沒有明顯趨勢的有467檔。

另外下圖是多翻空及空翻多的個股

102101

 

翻空的比翻多的多了幾檔。

從這樣的架構,我們每天做追蹤,就可以更清楚地掌握大盤的方向,更重要的是,這可以讓我們在多空轉折點時,更明快的作出決定。

若是對於R平方的意義想要多了解一點,請參考以下這個連結

尋找目前趨勢還向上的股票

 

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