尋找剛轉彎才在加速的市場

By | 2017-04-12

漲勢加速是什麼概念?

就像下面這張圖

漲勢加速

要怎麼在股價從粉紅色變成橘色時被能夠讓電腦通知我們呢? 最簡單的作法就是算出上漲的角度,當角度愈來愈陡時就代表漲勢加速。

上漲的角度怎麼算?

XS裡有個內建函數Angle,它的語法如下:

計算任意二個日期的走勢角度。
回傳數值=Angle(日期1,日期2)
傳入二個參數:
– 第一個參數是日期1。
– 第二個參數是日期2,需大於日期1。

我們來看一下這個函數的語法

input:Date1(numeric),Date2(numeric);

variable:Date1Bar(0),Date2Bar(0),Date1Price(0),Date2Price(0),_Slope(0);

Date1Bar = getbaroffset(date1); Date1Price =Open[Date1Bar];
Date2Bar = getbaroffset(date2); Date2Price =Close[Date2Bar];


if Date1Bar > Date2Bar then 
 _Slope = (Date2Price/Date1Price-1)*100 / (Date1Bar-Date2Bar);


Angle = arcTangent(_Slope);

 

如果用圖形來看的話,可以參考下圖

angle的說明

從這個算法來看,angle是正的代表上漲,是負的代表下跌,絕對值愈大表示上漲跌的角度愈大,愈接近零代表處於橫向盤整。

接下來就可以把這個函數應用到漲勢加速上

我寫了一個腳本如下

value1=angle(date[7],date);
value2=average(value1,5);
value3=average(value1,20);
if value2[4]<10
and value2[4]>0
and value2>20
and value2<50
and tselsindex(10,6)=1
and value3<10
then ret=1;

這個腳本的概念就是價位從原本的下跌或盤整變成上漲且上漲的角度在變陡中,我拿它來回測加權指數,回測的結果如下:

2017041201

過去七年裡,有15次出訊號,然後其中12次擺20後是獲利出場,勝率達到八成

我們回頭去檢視其中一部份獲利出場的例子

2017041202

然後會發現,這個腳本會在波段下跌後回昇的情況確立時出現訊號,這是因為加權指數就像一輛大卡車,在轉彎且加速後通常會沿著原來的方向至少行進一陣子,這個腳本就是拿來尋找那些轉彎後正在加速前進的大卡車。

既然是這樣的思維,我就拿這個腳本來跑全球主要的ETF,一樣是觸發後二十天後出場,回測報告如下:

2017041203

顯示這樣的概念是經得起市場的考驗。

 

 

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