我的當沖標研究方法

By | 2018-01-08

今天有媒體說開放當沖證交稅率減半以來,當沖佔比一直走高,去年12月當沖月均佔比衝上26.55%高點,但當月所有玩當沖的投資人, 平均每天約3萬戶當沖客,光12月平均每天每戶就賠了1926元,累計每戶在12月21個交易日總共虧損4萬元。當然這則新聞的目的,是券商希望再降稅,但也顯示出,現股當沖雖然可以不必理會晚上國際間發生什麼事? 但如果沒有一套有系統的操作架構,賠錢的速度也是很快。 我目前也試著在研究當沖技能的方法,今天先跟大家分享我的研究方法,未來有機會再跟大家分享研究的心得。

因為我還得上班,不能一直盯著盤看,所以在尋找當沖標的時,邏輯是希望早上開盤沒多久就能決定當沖標的,然後到了午休時,可以有不錯的出場點及報酬率,所以我的研究方法就是找出過去以來,當天收盤價比開盤價漲幅超過4%,且成交量超過2000張的股票,然後深入研究這些股票在基本面,消息面,技術面及籌碼面,是否具備著一些共同的特徵,找出這些特徵,是我研究的目標。

這些符合值得研究的標的,我是用一個選股腳本來 挑出來,這個腳本如下

input:d1(0);
if close[d1]>open[d1]*1.04
and volume[d1]>2000
then ret=1;
outputfield(1,(close[d1]/open[d1]-1)*100,1,"開盤到收盤的漲幅");

我只要更改輸入的參數,就可以找到過往每一天符合上述條件的標的。

以下是把這個腳本應用到選股時的操作畫面

2018010801

如果想知道前n日符合條件的股票,只要按下右上方那個筆的icon,就會出現如下方的畫面

2018010802

在d1的地方條改n日的數字,再按完成後,重新執行選股即可。

透過這個方法,我收集了每一天符合條件的股票,然後再去尋找這些股票具備了什麼特性。

這些特性包括

1.開盤沒有多久,5分鐘K的成交量就創史上罕見的大量

2.開歷年罕見的高盤,且拉回的幅度有限,相對大盤來說又非常抗跌

3.前幾日K線整理結束,剛剛開始上攻。

4.先前強勢的股票,拉回整理後,再次轉強

5.開盤沒有多久就突破先前多次未能突破的價位區

6.創波段高點的股票休息後再開高

我有觀察到,當沖標的在挑選時,不能只看盤面,要連過去的K線一起搭著看,那些K線上一旦轉強後線型會出現買進訊號的標的,比較容易在轉強後維持住穩步上攻的架構,這種股票當沖比較有機會賺錢。

未來如果能整理出比較有體系的研究心得,再來跟大家介紹,但至少有三件事大家心裡得有個底

1.當沖雖然不必管當晚美國漲還跌,但所需要的技巧其實不輸給波段操作

2.當沖沒有賺個4-5%的目標,只是幾個Tick的差距就在沖,那是在創造業績,不是在賺錢。

3.整理後或股價大幅修正後的強勢族群,是比較合適的標的。

以上大致是我這幾個月的心得,目前還在往系統化的過程前進中,若有覺得比較穩當的方法,再跟大家聊,但上述的方法,大家都可以用來找出過去日波動幅度夠大股票,這些股票,是我們研究的起點,祝願大家從這些股票中找到當沖多勝少敗,切實可行的方法。

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