從資金流向研判那個細產業即將轉強

By | 2016-11-16

昨天跟大家介紹了用布林通道來監控細產業指標,今天改用資金流向跟大家討論,如何找到即將接棒上攻的產業。資金流向代表整個細產業裡所有成份股成交值佔總成交值的比重,這個比重如果明顯的提昇,代表資金開始往這個產業流進來,這可以輔助昨天以價格作為腳本運算唯一依據的交易策略。

以下圖為例

2016111601

平板鋼從十月下旬一直維持上昇趨勢,我們如果把資金流向拿來取bband,會發現原本在8月中旬到10月中旬,有兩個月的時間,平板鋼的資金流向一直佔大盤的比重維持在一個穩定的區間,但從十月下旬起,平板鋼的資金明顯的出現和過去兩個月截然不同的榮景,後市平板鋼的股價一直維持在一個多頭的趨勢中。

因著這樣的觀察,我寫了一個對應的策略腳本,想要找到資金流向明顯上揚的細產業

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
then begin

value1=GetField("資金流向");
value2=bollingerband(value1,20,2);
value3=bollingerband(value1,20,-2);
value4=value2-value3;
if value1 cross over value2
then ret=1;

end;

這次在回測時,我用的是我自己覺得比較有族群效應的細產業,名單如下

2016111604

由於資金流向是屬於很短線的數據,很可能因為一直的產業消息就出現波動,所以我把停損及停利都設為3%。

因此回測的設定如下

2016111603

對應的回測報告如下

2016111602

可以看得出來,唯量是從,風險比較大,原因就是跟產業相關的消息比較多,也比較容易被記者炒作,但把昨天的策略跟今天的策略一起搭配使用,我們就能找到在價與量都開始轉向多頭的細產業。

你可能會有興趣的文章

回應