建構專屬的大盤多空檢查表

By | 2015-08-25

朋友們開始有人想要進場檢便宜,但又被全球股市的重挫給嚇到了,坦白說,就像我這種1990年入行的老人,都沒看過這麼震盪的金融市場,這次的波動,比伊拉克打科威特,比911,比亞洲金融風暴,都還震撼,程式交易者,在這種時刻,如果採取統計型的交易策略,極有可能一個晚上不斷的在進場–停損–進場–停損中。

我相信,接下來,一定又有一堆人把金融市場的動盪,歸罪於量化交易,程式交易。 但,工具是死的,人的腦袋是活的,水能載舟亦能覆舟,我們還是可以仔細想一想,在研判大盤多空方向上,電腦可以幫我們什麼忙?

過去我曾寫過不少研判大盤多空趨勢的自設指標。
我今天想試著把這些指標全部綜合在一起,來做一個Check list(檢查表),如果我們把大盤當做一個生命,我們就拿這個check list來當體檢表,看看這個生命體的健康程度。

以下我舉八個我常用的指標來做例子,試著完成一個大盤check list的樣本。

在介紹之前,有幾點說明

1.這些指標都不是大家常用的指標,因為常用的指標大家方向及動作都一致,連時點都一 致,進出場點很容易滑很遠。

2.這些指標如果先前沒有介紹過我會附上腳本,如果沒有附上腳本的,請直接在這個部落格首頁打關鍵字查詢,就會找得到腳本及說明

 

以下就是我挑出來的八個大盤指標
1.ADTM動態買賣氣指標

它的腳本如下:

input: length(23); setinputname(1, "天期");
input: period(8); setinputname(2, "平均");

variable:DTM(0),DBM(0),STM(0),SBM(0),ADTM(0),ADTMMA(0);

if open > open[1] then
DTM = maxlist(high-open,open-open[1])
else
DTM = 0;

if open < open[1] then
DBM = open-low
else
DBM = 0;

STM = Summation(DTM,length);
SBM = Summation(DBM,length);

if STM > SBM then
ADTM = (STM-SBM)/STM
else if STM < SBM then
ADTM = (STM-SBM)/SBM
else
ADTM = 0;

ADTMMA = average(ADTM,period);

plot1(ADTM, "ADTM");
plot2(ADTMMA, "ADTM移動平均");

以下這張圖就是滬深300與ADTM指標的對照

082501

2.線性迴歸斜率與R平方

082502

3.四大力道線

082503

4.Zero Lag Heikin-Ashi多空指標

腳本如下:

input: Length(14);
variable: price(0), haO(0), haC(0), haMax(0), haMin(0), TEMA1(0), TEMA2(0), EMA(0), ZeroLagHA(0);

price = (close+open+high+low)/4;
haO = (haO[1]+price)/2;

haMax = maxlist(high, haO);
hamin = minlist(low, haO);

haC = (price+haO+haMax+haMin)/4;

EMA = xaverage(haC, Length);
TEMA1 = 3*EMA-3*xaverage(EMA, Length)+xaverage(xaverage(EMA, Length), Length);
EMA = xaverage(TEMA1, Length);
TEMA2 = 3*EMA-3*xaverage(EMA, Length)+xaverage(xaverage(EMA, Length), Length);

ZeroLagHA = 2*TEMA1-TEMA2;

value1=zerolagha-average(c,20);

plot1(ZeroLagHA, "Zero Lag HeikinAshi");
plot2(average(C,20),"Average");
plot3(value1,"多空指標");

082504

5.上昇趨勢分數

082505

6.修正式價量指標

082506

7.多空點數指標082507

 

8.DKX多空線
082508

我可以在XQ上自設一頁如下圖

082509

如此一來,每天隨著加權指數的變化,我可以從這個八個指標中,判斷大盤是不是由空頭回復到多頭。

當然這種做法不會買在最低點,但至少可以透過不同的工具,掌握目前大盤多空雙方的爭戰位置,讓我們可以更有把握也找到進場點。

我一般的做法都是開始有指標翻多時,就開始增加持股比例,愈多指標翻多,持股比例愈高

相反的,如果有的指標開始翻空,我會開始降持股比例。

各位有XS的朋友,不妨也自己設定出您的大盤多空檢查表,然後每天Check一下,當做自己多空部位的調整依據。

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