布林通道的奧義

By | 2015-10-06

朋友寄來他看到的找股心法,希望我寫成自動交易的程式給他用,他看來的心法共有三個規則如下:

  1. 20日均線上彎 (代表中線上股價是走高的)
  2. 布林通道缺口上下打開
  3. 股價漲超過上通道已經第二天了

他說這三個規則是他看文章時抄下來的,寫的人說這是勝率很高的交易策略。

我仔細地研究這三條規則,我想這個策略是要尋找那些先前盤整,現在漲勢很明確的股票。

怎麼說呢?

我們來看看布林通道的公式:

Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple);

BollingerBand = Average(price, length) + _band * StandardDev(price, length, 1);

根據上述的公式,我們可以看得出來,布林通道的的值是股價的移動平均線再加上N個股價的標準差。

我們先來看一下標準差的公式:

input: thePrice(numericseries), Length(numericsimple), DataType(numericsimple);

Value1 = VariancePS(thePrice, Length, DataType);
if Value1 > 0 then
StandardDev = SquareRoot(Value1)
else
StandardDev = 0;

從上面這個公式我們可以看得出來,標準差是變異數的開根號

那什麼又是變異數呢?

input: thePrice(numericseries), Length(numericsimple), DataType(numericsimple);

variable: Period(0), sum(0), avg(0);

VariancePS = 0;
Period = Iff(DataType = 1, Length, Length - 1);
if Period > 0 then
begin
avg = Average(thePrice, Length);
sum = 0;
for Value1 = 0 to Length - 1
begin
sum = sum + Square(thePrice[Value1] - avg);
end;
VariancePS = sum / Period;
end;

從上面這個公式,我們可以看得出來,變異數是每一個價位跟平均價的差的平方之總和。

我們用一張圖來表達上述的意思

100602

根據這個公式,變異數就是把每一點到平均線的差的平方加總起來除以計算天數,這個數字愈大,代表股價的波動愈大。標準差則是把標準差開根號,統計學上教我們,如果股價的波動是屬於一種常態分配,那麼股價的波動範圍,有超過95%的機率會在正負兩個標準差之內。

100601

而布林值的概念就是代表如果股價是呈現常態分配,那就有95%以上的機率,股價會在這個通道裡頭波動。

了解布林值的概念之後,我們來看上面的三個選股原則

我們會發現,如果布林通道缺口(上通道與下通道的距離)上下打開,那就代表標準差從很小變大,根據上面的公式,這種情況代表

1.先前股價的波動很小

2.這幾日波動變大了。

而20日均線上彎則代表短線上股價是上漲的,至於股價漲超過上通道已經第二天了,則代表這次的上漲是玩真的,才能出現黑天鵝現象。

所以根據這樣的思維,我寫了以下的腳本送給我朋友

input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
down1 = bollingerband(Close, Length, -2);
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;
if bbandwidth crosses above 5 and close > up1 and close> up1[1]
and average(close,20)>average(close,20)[1]
then ret=1;

這個腳本符合他的這三個選股原則

以下的股票就是昨天符合這三個選股原則選出來的股票,今天盤中的股價表現

100603

 

我們可以發現,是有股票漲的很兇猛,但短線勝率其實並沒有特別的突出,不過如果拉長來看,這種股票如果出現在長期下跌之後,往往是一種空頭翻多頭的反轉訊號。

我的觀察是,根據這個方法選出來的股票,基本上都是屬於盤整後有點上漲的股票,但這些股票,有些其實屬於假突破,股價還在盤整格局中,如果因為這個策略而跳下去買,反而容易追到高點。

那要如何分辨那些是假突破呢?

我的觀察點有幾個

1.量有沒有放大?有放大代表人氣真的有流進來

2.先前的整理夠不夠久。上通道與下通道走窄的時間夠不夠近且平

以上是我對最近頗熱心的布林通道的一些觀察,大家不妨在程式上加些價量的濾網,可以更精準也挑到會漲的股票,祝大家長期穩定也操作順利

 

以下也是相關的文章,供大家參考

 http://xstrader.net/%E5%B8%83%E6%9E%97%E9%80%9A%E9%81%93%E6%8C%87%E6%A8%99/

http://xstrader.net/%EF%BC%85b%E6%8C%87%E6%A8%99/

 

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