布林通道指標

By | 2015-05-01
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前兩天看到了週刊上一個成功的投資故事，故事的主角先前不管透過基本面，技術面，在股票操作上一直都是虧錢，後來他覺得採取科學的精神，透過統計學常態分配的原理，用兩個標準差做為他進出的依據，他的邏輯是股價的波動也是一種常態分配，有95%的機率股價會落在平均值加減兩個標準差的區間裡，所以如果股價突破兩個標準差，就算是超漲，可以獲利了結，跌破兩個標準差，那就是超跌，應該逢低承接。他說自從他改成使用這種統計上的操作方式，長期都能獲利。
這位老兄找到的聖杯，其實就是技術分析上常有人用的布林通道(BBand)
我用XS的腳本跟大家做個說明
在XS裡頭有一個BollingerBand的函數，這個函數的腳本如下:

Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple);
BollingerBand = Average(price, length) + _band * StandardDev(price, length, 1);

意思是說BolingerBand是移動平均加上N個標準差。
然後我們用以下的腳本在畫布林軌道線

input: Length(20), UpperBand(2), LowerBand(2)
variable: up(0), down(0), mid(0)
SetInputName(1, "天數");
SetInputName(2, "上");
SetInputName(3, "下");

up = bollingerband(Close, Length, UpperBand);
down = bollingerband(Close, Length, -1 * LowerBand);
mid = (up + down) / 2;

然後畫出up,down,mid三條線，這樣就可以符合這位老兄的操作心法了，我把它畫在加權指數上，其結果就如附圖
為了讓大家可以很簡單的了解投資標的目前所處的位置，我們可以根據這三條線，作出以下的定義
1.股價接近或突破up，代表過熱
2.股價接近或跌破down，代表超跌
3.股價跌破down之後，回頭穿越down，代表反彈
4.股價突破mid代表翻多
5.股價突破up後跌破up代表拉回
6.再跌破mid後代表翻空
如此一來，我們就可以很清楚的標示每一檔個股目前的狀態，以及對應的操作策略。
XS的好處就是每次在報章雜誌上看到別人的操作秘訣，我們總能寫出一個對應的腳本來變成自己的操作策略。
bb

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