尋找野百合的春天~低調獲利穩定股交易策略

By | 2016-08-29

我有個老朋友,以前專門跟著投信法人做強勢股,每天殺進殺出,收完盤還會跟我們一起去call 公司。這幾年,迷上了種菜,在市區近郊買了塊地,為了照顧他種的植物,他的交易策略轉成買進大幅修正後的獲利穩定股,今天要介紹的,就是這個現代菜農的交易策略。

他跟我說,追強勢股要花很多時間,要打探消息,要跟研究員請教,還要盯盤,因為投信出股票蠻兇悍的,不盯盤常豬羊變色。其次,投信的最愛是成長股跟轉機股,這些公司的營運情況好就好,不好的時候衰退起來也很可怕,他在種田,消息總是落後人家一大步。

他為了想留多一點時間種菜,開始思考如何找到一個策略,不必一直盯盤,也不必一直盯公司的營運數字,每年還有穩定的策略。

最近,他跟我分享他的幾個策略,其中一個是長期投資政府不會再核准的事業,不過這個不好用腳本來自動執行,另一個策略則是可以用腳本來自動交易,這個策略的核心概念如下:

1.尋找獲利穩定且達到一定規模的公司

2.在這些公司總市值跌到長期平均值一定比例之後買進。

他的邏輯是,這些公司獲利穩定但沒有太多成長空間時,法人及市場會遺忘或忽略,股價極可能隨波逐流,當大盤比較不好時,股價可能跌破長期總市場平均值以下一定的比例,但由於這些公司是屬於獲利穩定的公司,一旦市場信心回復,早晚會有人看到,他說就像是他種菜時發現的野花 ,雖然花期不長,在野地裡,平常也沒人會注意到,但它開的花,還是很香。

我根據他的邏輯,想把它轉成自動化交易的策略,寫了一個選股腳本及一個交易腳本。

選股腳本

value1=GetField("營業利益","Y");//單位:百萬
if highest(value1,3)<lowest(value1,3)*1.2
and value1>200
then ret=1;

這腳本是挑出那些過去三年,每年營業利益都超過2億且波動不大的公司

 

交易腳本

settotalbar(700);
if getsymbolfield("tse.tw","收盤價")
> average(getsymbolfield("tse.tw","收盤價"),10)
then begin
value4=GetField("總市值");
value5=average(value4,600);
if value4[1]<value5[1]*0.7
and close=highest(close,10)
then ret=1;
end;


這是算出過去600個交易日的平均總市值,然後找出前一日收盤總市值低於這平均值七成 且今天收盤價創近十日新高的股票 我拿這個交易腳本,用選股腳本選出來的股票去跑,以下是回測的設定畫面

 

082510

 

 

回測報告如下:

082511

 

符合條件的89檔股票,過去三年一共出現72個交易的機會,平均一年24次,其中49次可以獲利出場,這樣的勝率算是很不錯了,我朋友果然找到一個適合他現況的交易策略。

 

我以前常跟我帶的研究員說,我們做這一行,一定要"勿必,勿固,勿我",我這朋友懂得這個道理,所以他會因為生活的改變而調整了交易策略。

相反的,在網路發達的今天,我常看到一些財經名嘴及部落客在推銷自己的想法時,總是只有自己的是王道,別人的都是異教邪說,有時候還會在網路上吵起來。

我是覺得交易成功之道不會只有一條,重點在找到合適自己的那一條,別人願意分享,我都心存感激,能不能work,自己照著人家的邏輯寫個程式回測一下就知道了,和氣才能生財,這是另一句我師父常說的話。

 

 

 

 

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