尋找止跌的訊號?

By | 2016-11-22

大跌後抄底撿便宜,是不錯的交易策略,but ,底在那?能不能有個訊號,像捷運裡的廣播,在車子快開的時候,通知我們趕快上車?今天要跟大家介紹的這個底部訊號,其實大家很常見,只是我們透過回測發現,在大跌後,出現這個訊號後作多,還真的能有不錯的勝率。

這個訊號叫作 "大跌後的吊人線"。

吊人線是K 線酒田戰法中很特殊的一種K線型態,它的定義就像下圖

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要形成吊人線的要件有幾個

1.實體的部份可以是小紅,也可以是小黑,重點在於實體的部份不能太大

2.上影線很小,甚至沒有

3.下影線很長,是實體部份的兩倍以上

吊人線很常見,平常要是隨意把吊人線當底部訊號,再多錢都不夠輸,但如果吊人線出現在股價大跌之後,則變成底部訊號的機率就會大很多。

我把大跌後的吊人線寫成腳本如下:

condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;

if high<= maxlist(open, close)*1.01 
//狀況1:小紅小黑且上影線很小
then condition1=true;

if (close-low)> (open-close)*2 and (close-low)>close*0.02
//狀況2:下影線為實體兩倍以上
then condition2=true;

if highest(high,30)>close[1]*1.4
//狀況3:近30日來最高點到昨天跌幅超過40%
then condition3=true;
{結果判斷} 
IF 
 condition1
 and condition2
 and condition3
 and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
and average(volume,100)>1000

THEN RET=1;

回測時我用的是中小型股(股本小於20億元,大於5億元),這種股票動起來波動幅度比較大,又不至於被主力實戶隨便拉(看看現在的凱衛就知道我在說什麼),出場我設成進場後第十天出場。

 

回測的結果如下

112301

在這腳本裡我設的跌幅是超過四成,這時勝率可以逼近65%,如果是跌三成,勝率五成出頭,如果是跌兩成,勝率就不到五成了。

也就是說,要跌的夠慘,這個型態才會愈有參考價值。

當年日本米商發明的酒田戰法,雖然只是一根小小的K棒,但搭配先前的價格走勢,就有很強的預測能力,古老的智慧,還是具有時代的意義。

 

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