如何磨練當沖交易的技巧

By | 2019-01-04

公司的小兄弟希望我多分享些當沖的技巧,因為他們剛入社會不久,沒有太多積蓄,每天能賺點便當錢,奶粉錢比較實際。這一篇我試著把我的當沖策略撰寫的流程及研究的過程跟大家交代一遍,高手在民間,看看小兄弟們能不能開發出很好用的當沖技巧。

我的當沖架構

因為工作的關係,認識了一些當沖及隔日沖的大戶,他們在挑標的時,基本分成兩個部份,一個是從日線研判那些標的會比較有上漲的空間,另一個則是在盤中標定進場點。

所以我在撰寫當沖策略時,我就效法他們,用日線的策略找出在型態上容易上漲的標的,然後再用分鐘線找出這些標的是否符合盤中進場的條件,只有這兩個條件都符合時,我才會配置資金進場。

研究方法

我的研究方法是歸納及回測法。我會先找出過往當沖會賺錢的股票,也就是當天收盤價比最低價漲超過4%以上的股票,然後從中歸納出日線及分鐘線各有那些共同的特徵,然後再寫成腳本去作回測。

要找出這些特徵,要先把過往符合上述條件的股票找出來,然後再去看這檔股票符合條件當天的分時圖及日線圖,所以我就寫了一個選股腳本

這個腳本如下

input:tday(20190102,"請輸入特定日期");
input:ratio(4,"最小漲幅%");
value1=getbaroffset(tday);
if low[value1]*(1+ratio/100)<=close[value1]
then ret=1;
outputfield(1,close[value1]/low[value1]-1,2,"漲幅");

這樣我就可以在輸入特定日期之後,讓電腦幫我選出當天收盤價比最低價漲幅超過4%的股票。

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這樣透過選股結果頁的畫面,我就可以觀察這些符合條件的標的,日線上有那些共同的特徵

例如下圖是先前曾急漲後拉回整理後再次上漲後拉回整理結束後第一根長紅

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例如下圖是我們常見的多次到頂而破

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例如下圖是平台整理後突破

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除了日線之外,還要再看看這些標的,當天的即時走勢具有那些共同的特徵

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如果是當天的標的,直接切換成分時圖即可,如果是非最近一個交易日的標的,我們可以自訂一個商品盤勢的頁面,然後在設定時,像下圖一樣,只選"歷史走勢"這個項目

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這樣呈現的分時走勢畫面,會像下圖一樣,左上方有個像日曆的按鈕,按下去就可以選特定日期的分時圖了

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利用這兩個工具,就可以歸納出各種分時圖上,有利於當沖的進場訊號

例如開高後不拉回

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例如火箭後拉回

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例如開盤前15分鐘一路走高

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制定交易策略

接下來就是根據歸納出的日線及分鐘線特徵,分別撰寫不同的策略雷達,這樣一旦個股日線及分鐘線同時出訊號,我們就可以透過警示中心在第一時間就發現了,而這種日線策略跟分鐘線策略同時出訊號 ,是我會比較有興趣的標的。

透過這樣的流程,我們就可以撰寫出一群日線策略及一群盤中策略,剩下的就是考驗我們撰寫策略的功力了,我比較幸運,寫不出來的就直接問公司的小兄弟們,或是直接把意思表達給他們,請他們幫我寫,然後我再自己測測看。

以上大致是我制定當沖策略的整個過程,我個人是覺得多歸納多觀察多寫多測是磨練當沖技巧的不二法門,至於訊號太多的取捨及資金分配等問題,有機會再跟大家討論

最後要跟大家叮嚀的是,我作當沖習慣順勢而為,多頭市場我習慣先買後賣,空頭市場我習慣先賣後買,這多少也有點長線保護短線的味道,讓我停損時不會很痛。

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