大跌後的強勢反彈

By | 2018-11-05

一個市場如果之前是下跌,但最近幾天的上漲幅度非常的陡,有可能代表價格在經過長期股價調整之後,已經過度超跌,一旦出現重要的多空轉折,價格開始回升,也代表一個空頭行情可能就此譜上休止符。

 

根據上述的想法所寫的腳本如下

if 
angle(date[50],date[5])<0
and
angle(date[5],date)>25
then ret=1;

它的概念就是過去五十個交易日到過去五個交易日,股價下跌,斜率是負的,最近五天股價上漲,斜率是正的,且角度超過二十五。

以下是其中一個例子。
C53

在多頭市場,這個策略的回測報告如下

C52

從回測來看,市道好的時候,這樣的從下跌回到上漲代表的是回昇而不是反彈,所以持有四十天的績效是不錯的,但如果市道不好,可能就是反彈而不是回昇,出場點就可能不能設在四十天後了。

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