大盤抄底策略

By | 2018-03-19

有朋友在問上漲下跌角度的問題,讓我不禁想起先前有跟大家分享的角度算法,我用這個方法來抓大盤短線反彈的時機點,感覺有一定的參考價值。

首先,如果要計算指數上漲下跌的角度,寫法如下

input: period(20,"計算區間");
value1=rateofchange(close,period);
//計算區間漲跌幅
value2=arctangent(value1/period*100);
plot1(value2);

畫成圖形就像下面這張圖

2018031902

從圖上發現,當下跌角度超過60度之後,就有加速趕底,反彈在即的味道,所以可以把它改寫成抄底策略如下

input: period(20,"計算區間");
value1=rateofchange(close,period);
//計算區間漲跌幅
value2=arctangent(value1/period*100);
if value2 crosses over -60
then ret=1;

我用這個策略去跑2010 年以來的加權指數,發現勝率已經接近三戰兩勝

2018031901

這個策略用在ETF的操作上,也有不錯的效果。

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