大盤多空轉換點之探討系列一: 上漲的股票有沒有200檔?

By | 2016-01-25

這次的下跌,有些透過XS作程式交易的朋友跟我討論,XS是不是能夠協助建構一套大盤的多空判斷機制,讓User可以有一個多空的明確基準,這樣才不會在空頭市場仍然一直使用作多的策略在操作。

我自己使用xs這兩年來的經驗,確實必須有一套控制多空比例的機制,不能一味地使用作多的策略,我自己就曾經看空大盤,但策略出現作多訊號就跳下去搶短,而被套牢,最後不得不含淚停損。

這樣的慘痛經驗,讓我在進行程式交易時,開始建構一套系統化調整多空比例的機制,

在這個機制裡,我創建了一些是否持續作多? 還是轉而放空的檢查點,接下來到封關前,我想就來跟大家分享這些檢查點的形成過程及思考的方式,大家可以也試著建構自己的持股比例調整機制。

 

今天第一個跟大家介紹的,是一個簡單的經驗法則:

1.整個大盤如果近幾天,最差的情況下,上漲的股票數還有200家以上,那基本上作多是有空間的。

2.如果上漲的股票家數沒有200家,我們千萬不要覺得自己的股票是那少數的股票之一,這時候最好空手或是使用空頭操作策略。

3.如果上漲的家數跌到100家以下,那麼就是屬於很空頭的情況,這時候反而可能出現反彈。

這樣的法則,是來自於我寫的一個自訂指標,它的腳本如下:

input:shortterm(5);
input:midterm(15);
setinputname(1,"短期均線");
setinputname(2,"中期均線");
value1=GetField("上漲家數");
value2=lowest(value1,shortterm);
value3=average(value2,midterm);
 
plot1(value3,"中期均線");
plot2(200);
plot3(100);

 

這個腳本的概念是

1.先尋找近五日裡,上漲家數最低的那一天的上漲家數是多少家

2.再把這個數字取20日移動平均

這樣的算法就可以找出這最近20天上漲家數最低的時候大約是落在什麼地方?

下面這張圖就是這個指標跟大盤對照的長期走勢圖

大盤上漲指標

透過這張圖我們可以發現,如果這樣算出來的數字在200以下,基本上指數是在下降趨勢,反之,指數則屬於上昇趨勢。但如果這數字跌到100以下,代表整個空頭的恐佈氣氛已經到了無以復加的地步,離反彈不遠了。

以今天為例,很接近100了。

上漲家數指標

這個指標的應用很明確

1.在200以上,使用多頭交易策略

2.跌破200,改成使用空頭交易策略

3.跌破100,空頭平倉,觀望,等待反彈

 

接下來幾天我還會陸續介紹一些機械式判斷大盤多空的方式。

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