多頭逆轉勝的腳本應用

By | 2017-07-11

單純用開高低收四個數據來作為程式交易的元素,有一個派別是從酒田戰法衍生出來,拿這四個數字的距離來研判一個商品多空力道的消長,今天跟大家介紹的腳本就是一個基於這樣概念所衍生出來的交易策略,把這樣概念用在指數及基金的波段操作上,回測的勝率是有達到六成。

要如何用開高低收四個數字來衡量一個商品的多空力道,以下這張圖整理了我收集到的各種算法

 

k線多空力量

我根據這張圖,寫了以下的腳本

array:k[22](0);
if close<>0
then begin
//最近一日與前一日的多空力道總差額
k[1]=(open-open[1])/close;
k[2]=(high-high[1])/close;
k[3]=(low-low[1])/close;
k[4]=(close-close[1])/close;
 
//當日
k[6]=(high-close)/close;
k[7]=(high-open)/close;
k[8]=(open-low)/close;
k[9]=(close-open)/close;
k[10]=(close-low)/close;
k[11]=(open-high[1])/close;
k[12]=(open-low[1])/close;
k[13]=(open-close[1])/close;
k[14]=(high-open[1])/close;
k[15]=(high-low[1])/close;
k[16]=(high-close[1])/close;
k[17]=(low-open[1])/close;
k[18]=(low-high[1])/close;
k[19]=(low-close[1])/close;
k[20]=(close-open[1])/close;
k[21]=(close-high[1])/close;
k[22]=(close-low[1])/close;
end;
 
array: v1[8](0);
v1[1]=k[1]+k[11]+k[12]+k[13];//隔日開盤多空總力道
v1[2]=k[1]+k[2]+k[3]+k[4];//隔日多空總力道
v1[3]=k[20]+k[21]+k[22];//隔日收盤多空結果
v1[4]=k[9]+k[10]-k[6];//當日收盤多空結果
v1[5]=k[14]+k[15]+k[16];//多頭最大力量
v1[6]=(k[17]+k[18]+k[19])*-1;//空頭最大力量
v1[7]=k[7]+k[9]+k[10];//當日多頭最大力量
v1[8]=k[6]+k[8]-k[10];//當日空頭最大力量
 
value1=v1[1]+v1[2]+v1[3]+v1[4];
value2=average(value1,5);
if value2[1] crosses over 0
and value2>0

then ret=1;

這個腳本裡,把上面那一張圖裡主要的的計算方式,都列了出來,大家可以複制後再根據自己的想法,寫成腳本。上面這個腳本,我是把隔日開盤多空總力道+隔日多空總力道+隔日收盤多空結果+當日收盤多空結果加總起來取五日平均值,作為一個衡量多空力道的標準,這個數字如果低於零代表是空方站上方,如果是大於零就代表多方佔優勢,如果前一日能從零以下黃金交叉且今天還能站穩在零以上,代表多頭逆轉勝。

我拿這個腳本去跑過去五年的加權指數,回測報告如下

2017071102

勝率有接近三戰兩勝的標準。 如果我把均線的區間改成十日,訊號觸發後持有20天,回測的數字如下:

2017071101

過去五年有35個交易訊號,其中25個可以獲利出場,勝率超過七成。

我用這個腳本去跑各個基金操作的指標,發現這個腳本在非大空頭市場時勝率都維持的不錯。

 

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