多空淨力翻多

By | 2018-11-05

基金投資用的Benchmark都是指數對應的ETF,除了價量之外,一般沒有個個股有其他的決策可資應用的欄位如籌碼,如財報等等,這時候像開高低收這四個價位也就很彌足珍貴,需要更用力的使用,例如我們可以把每天的最高價減收盤價稱為上檔賣壓,把收盤價減最低價稱為下檔支撐。諸如此類的,透過對多空力道的定義及演算,計算出一天裡的多空淨力道,然後據以作為研判市場多空的依據。

根據這樣的精神,對應的腳本如下

input:day(5,"短期參數"),period(10,"長期參數");

value1=summation(high-close,period);//上檔賣壓
value2=summation(close-open,period); //多空實績
value3=summation(close-low,period);//下檔支撐
value4=summation(open-close[1],period);//隔夜力道
if close<>0
then
value5=(value2+value3+value4-value1)/close*100;

value6=linearregslope(value5,period);
if trueall(value6[1]<0,10)
and value6>0
and value5 <0
then ret=1;

以下是一個上述腳本挑出來的例子

c63

這個策略在多頭市場的回測報告如下

c62

由於這個策略只要是近十天多空淨力趨勢開始由下轉向上時就算數,所以跑出來的交易次數蠻多的,可以輔以其他的策略來搭配使用。

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