基金波段操作交易策略之二: 指數大跌後的止跌訊號

By | 2017-01-10

當我們看到一個市場因為各種因素出現大跌之後,我們往往會想要去搶便宜貨,但老師父又叫我們不要去接跳下來的刀子,所以我們只能等著刀子落地,鏘的那一聲,今天跟大家介紹的這個交易策略,在基金投資上有八成以上的勝率,它就是在尋找鏘的那一聲。

它的概念我用下面這張圖來說明

2017011003

這樣的交易策略,必須符合以下的五個條件

1.指數在一段時間內大跌超過一成。(指數修正超過一成算是很大的跌幅)

2.看最近三根K棒,兩天前那根必須是有一定實體的黑K。

3.昨天那根繼續破底,跌勢加劇。

4.今天這根收實體紅K棒。

5.今天的收盤價創近三天以來的最高點。

基本的概念是大跌後出現加速趕底,但賣壓衰竭後買盤一湧而上,把收盤價推昇到這三天來的最高點,代表買盤不僅是短空回補,而是長線買力進場。

根據這樣的邏輯,我寫的腳本如下

//[說明:] 前前期收長黑K棒 前期再開低震盪收短紅棒後 當期開高紅棒反攻起跌點 
 
settotalbar(5); 
{判斷狀況} 
condition1= ( open[2] - close[2] ) >(high[2] -low[2]) * 0.75;
//狀況1: 前前期出黑K棒
condition2= close[2] < close[3]-(high[3]-low[3]);
//狀況2: 跌勢擴大
condition3= ( close - open ) >(high -low) * 0.75;
//狀況3: 當期收紅K棒
condition4= close> close[2] 
;//狀況4:收復黑棒收盤價
condition5= close[1] <= close[2] and close[1] < open;
//狀況5:前低收盤為三期低點
{結果判斷} 
IF 
 condition1
 and condition2
 and condition3
 and condition4
 and condition5
 and close[40]>close[1]*1.1
//近四十日跌幅超過一成
THEN RET=1;

拿這個腳本去回測底下的52個觀察全球各地,各區域及重要行業類別的ETF

52bk

一樣從2010年回測到現在,回測報告如下

2017011002

我發現,不管急殺或緩跌,勝率都很高,上面這個回測報告是四十天跌一成,下面這個回測報告是二十天跌一成

2017011001

結果都差不多,所以不管急殺或盤跌,只要出現這樣的情況,落底的機率是很高的。

這個策略的優點是勝率超高,缺點則是每年出現的交易訊號不多,平均一年才出現三次,但年化平均報酬率還是有兩成,這樣的交易策略,適合那些比較保守,愛撿便宜,願意擺比較久,只期望穩定獲利的投資人。

 

 

 

 

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