基金波段操作交易策略之一: 雙KD進場MA出場

By | 2017-01-09

最近跟一些財富管理業的朋友聊天,他們問我能不能發展一些在挑海外基金時可以拿來用的交易策略,為了符合他們的需求,我準備來寫一系列的文章,跟大家分享我回測過效果還可以的一些基金操作的交易策略,拋磚引玉,讓大家有個進一步優化的開始。

今天跟大家介紹的這個策略,條件如下

1.以週KD與日KD同步黃金交叉作為進場點

2.以指數跌破十日移動平均線為出場點。

3.以跌破10%為停損點。

進場的腳本如下:

input: Length_D(9, "日KD期間");
input: Length_W(5, "周KD期間");

variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
variable:rsv_w(0),kk_w(0),dd_w(0);

stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
xf_stochastic("W", Length_W, 3, 3, rsv_w, kk_w, dd_w);

condition1 = kk_d crosses above dd_d; // 日KD crosses over
condition2 = xf_crossover("W", kk_w, dd_w); // 周KD crosses over


condition3 = kk_d[1] <= 30; // 日K 低檔
condition4 = xf_getvalue("W", kk_w, 1) <= 50; // 周K 低檔


 

ret = condition1 and condition2 and condition3 and condition4 
 ;

出場的腳本如下:

input:n(10);
if close crosses under average(close,n)
then ret=1;

我用52個各種基金的Benchmark來回測自2012年以來的資料,回測報告的數字如下:

2017010901

如上圖,這五十二種不同類型的基金benchmark,在過去五年的回測期間內,共出現191個交易機會,平均一年出現約40個,一個月平均有三次進場機會,在這些機會中,有124次獲利出場,只有67次是虧錢,勝率接近65%。

這個策略還蠻適合那些略懂技術分析,喜歡波段操作的投資人。

雙KD黃金交叉的概念,我們必須從KD的計算公式看起,KD的計算基礎是以收盤價減區間最低價當分子,區間最高價減區間最低價當分母,再去計算修正式的移動平均值。

意思是如果週KD及日KD都在低檔黃金交叉,意思是週線及日線同步出現回昇的情況,當然還是有可能只是空頭市場中較長時程的反彈,但我們用指數跌破十日移動平均線作出場點,多少可以在反彈結束要回到下降趨勢時,及時出場。

若是來不及出場,10%的停損至少不會讓局勢變的不可收拾。

 

以上是這個交易策略在基金上的應用。

 

 

 

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